|
|
|
Streszczenie |
|
18.10.2016-wtorek |
Aiko Kurushima |
"Best choice problem with distribution change in value of objects" Abstract: We study a generalization of the full-information best choice problem, where the distribution of the objects changes at some point. Here we assume that the change point is known and the distribution is uniform. When the interval of the uniform distribution changes from [0,1] to [0,b], where b<1, the problem is solved. |
|
19.10.2016 -środa |
Aiko Kurushima |
"Momenty zatrzymania dla prób Bernoulliego z losową liczbą obserwacji " Multiple stopping odds problem in Bernoulli Trials with random number of observations. Seminar on Stochastic and Numerical Methods |
| 8.11.2016 wtorek 13.15 s. 5.05/C-11 |
Krzysztof Szajowski |
Strategies in a Bayesian stopping game. Abstract: This paper treats of decision problem related to the observation of a Markov process by two decision makers. Admissible strategies are stopping moments. The receiving payment decision makers are defined by stopped and accepted state of the process. The players' decision to stop has various effect which depends on the type of the decision makers (players). The type β player's stopping decision assign the state of the process with chance β and it gives the state to the opponent with probability 1-β. It is random mechanism which decide about type of the player. The knowledge about the type of the players is not public and by this way the payers has also different information. The details of the description allows to formulate the problem as a Bayesian game with sets of strategies based on the stopping times. |
| 22.11.2016 wtorek 13.15 s. 5.05/C-11 |
Marek Skarupski |
Strategies in a Bayesian stopping game -examples. Abstract: This paper treats of decision problem related to the observation of a Markov process by two decision makers. Admissible strategies are stopping moments. The receiving payment decision makers are defined by stopped and accepted state of the process. The players' decision to stop has various effect which depends on the type of the decision makers (players). The type β player's stopping decision assign the state of the process with chance β and it gives the state to the opponent with probability 1-β. It is random mechanism which decide about type of the player. The knowledge about the type of the players is not public and by this way the payers has also different information. The details of the description allows to formulate the problem as a Bayesian game with sets of strategies based on the stopping times. |
| 13.12.2016 wtorek 13.15 s. 5.05/C-11 |
Krzysztof Szajowski |
O rozregulowaniu zależnych zmiennych losowych. Streszczenie.: Zagadnienie rozregulowania znane w literaturze pod nazwą ,,change-point problem'' lub ,,disorder problem'' jest jednym z ważniejszych zagadnień wnioskowania statystycznego. Mam z nim do czynienia wszędzie tam, gdzie chcemy odpowiedzieć na pytania: i) Czy obserwowane wielkości losowe są jednorodne? ii) Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna, to czy istnieją segmenty jednorodne i jak je zlokalizować? Metodologia badania zagadnień rozregulowania wykorzystuje i) teorię sterowania stochastycznego; ii) teorię estymacji i testowania hipotez; iii) podejście klasyczne i bayesowskie; iv) wnioskowanie dla próby skończonej i metody sekwencyjne. Podany zostanie przegląd ostatnich badań w tej tematyce. |
| 10.01.2017 wtorek 13.15 s. 5.05/C-11 |
Krzysztof Szajowski |
O rozregulowaniu zależnych zmiennych losowych. Streszczenie.: |
| 17.01.2017 wtorek 13.15 s. 5.05/C-11 |
Paulina Siemianowicz |
Proces nadwyżki finansowej ubezpieczyciela Streszczenie.:Referat dotyczy procesu nadwyżki finansowej ubezpieczyciela, zwanego inaczej procesem ryzyka. Podczas referatu zostanie wyjaśnione dlaczego analiza procesu ryzyka jest tak istotna dla firmy ubezpieczeniowej oraz co na jej podstawie można powiedzieć o wypłacalności ubezpieczyciela. Zostanie wprowadzone pojęcie ruiny oraz aproksymacje prawdopodobieństwa ruiny w nieskończonym czasie. |
| 17.01.2017 wtorek 13.45 s. 5.05/C-11 |
Agnieszka Rzepecka |
Wprowadzenie do modelu IRT. Streszczenie.: Podczas referatu przybliżona zostanie postać i podstawowe zastosowania modelu IRT (Item Response Theory). Całość prezentacji będzie preprowadzona pod kątem tematyki dotyczącej badań edukacyjnych ocenianych dychotomicznie. |
| 24.01.2017 wtorek 13.15 s. 5.05/C-11 |
Katarzyna Feliks |
O pewnej grze bayesowskiej Streszczenie.:W trakcie mojej prezentacji omawiany będzie problem gry pomiędzy dwoma bayesowskimi graczami dotyczącej estymacji średniej rozkładu gausowskiego. |
| 24.01.2017 wtorek 13.45 s. 5.05/C-11 |
Paweł Skoliński |
Estymacja Parametrów dla Procesu Odnowy z Trendem Streszczenie.:W prezentacji zostanie zdefiniowany proces odnowy z trendem (ang. trend renewal process) ozn. TRP oraz jego szczególny przypadek - Weibull - Power Law TRP ozn. WPLP. Następnie przedstawiona zostanie metoda największej wiarogodności estymacji parametrów powyższych procesów oraz inne alternatywne metody. |
| 31.01.2017 wtorek 13.15 s. 5.05/C-11 |
Zoya Vyzhva |
Approximation Theorems and Statistical Modelling of Random Fields. Abstract: In this lecture we will present the topic of statistical modelling and approximation of homogeneous isotropic 2-D and 3-D random fields based on spectral decomposition and the methods of statistical modelling and approximation of time homogeneous and homogeneous isotropic with respect to spatial variables random fields in RxR2 and RxR3 with a bounded in time spectrum by Shannon’s sampling theorem. |
| 07.03.2017 wtorek 13.15 s. 5.05/C-11 |
Malwina Gądek |
Karta kontrolna X-bar oparta na metodzie zarządzania jakością Sześć Sigma. Streszczenie.:W prezentacji omówiona zostanie rola kontrolowania jakości i dotychczas stosowane metody, następnie na czym polega zarządzanie jakością 6 sigma (pojęcia SSQ i SQL), jak opracowano model. Zaprezentowana zostanie symulacja takiej karty kontrolnej jak podano w temacie. Prezentacja przygotowana na podstawie artykułu Ravichandrana z 29.03.2016 roku. |
| 07.03.2017 wtorek 13.15 s. 5.05/C-11 |
Krzysztof Szajowski |
Forced cooperation in stopping games - Modele kooperacji w grach z zatrzymaniem procesu. Streszczenie.:Many optimization problems in economics, information technology and industry can be formulated as optimal stopping of adapted random vectors with some utility function f(*) over the set of Markov times with respect to filtration build by the decision maker’s knowledge. The optimal stopping problem formulation is to find a stopping time which maximizes the expected value of the accepted (stopped) random vector’s utility. The natural extensions of optimal stopping problem are stopping games-the problem of stopping random vectors by two or more decision makers. There are various approaches dependent on a considered model. The aim of the presentation is to unify a group of non-cooperative stopping game models with forced cooperation by criterion or extensions of the strategy sets. |
| 06.06.2017 wtorek 12.00 s. P.01/C-11 |
Jarosław Drapała |
Znaczenie instrukcji w uczeniu się na podstawie wzmocnień w schizofrenii. Streszczenie.: . |
dr hab.
inż. Zdzisław Porosiński, prof. nadzw. PWr