Studium Podyplomowe z Inżynierii Finansowej

W okresie październik 2001 - marzec 2002

Ramowy program ...

Rynek finansowy

• Rynek natychmiastowy (spot) a terminowy
• Wprowadzenie do kontraktów terminowych
• Kontrakty forward i futures
• Kontrakty wymiany (swaps)
• Instrumenty o niesymetrycznym ryzyku - opcje

Rynek energii elektrycznej

• Restrukturyzacja polskiej elektroenergetyki
• Rynek Dnia Następnego
• Rynek bilansujący
• Rynek usług systemowych
• Rynek pozagiełdowy

Giełda energii

• Zasady funkcjonowania giełdy
• Giełdy energii na świecie
• Giełda Energii S.A.
• Giełda a rynek pozagiełdowy

Matematyka finansowa

• Podstawowy algorytm wyceny w modelu dyskretnym
• Stochastyczne równania różniczkowe
• Elementy inżynierii finansowej

Zarządzanie ryzykiem I

• Wprowadzenie do metodologii Value at Risk
• Modele analityczne szacowania ryzyka
• Modele Monte Carlo
• Strategie zabezpieczające

Inżynieria finansowa

• Konstrukcja instrumentów pod potrzeby klienta
• Opcje egzotyczne
• Inżynieria finansowa w praktyce
• Metody numeryczne wyceny instrumentów pochodnych

Zarządzanie ryzykiem II

• Modele procesów ryzyka
• Metody prognostyczne
• Szeregi czasowe
• Sieci neuronowe
• Prognozowanie zapotrzebowania i cen energii

Techniki komputerowe

• Elementy statystyki w Excelu
• Rachunek finansowy na komputerze
• Pakiet Financial Engineer (FE) - strategie zabezpieczające, wycena opcji, analiza wrażliwości
• Pakiet Load Forecasting Module (LFM) - prognozowanie zapotrzebowania

Test końcowy