• Propozycje tematów prac dyplomowych:

1. ...

1. (inż.) Modelowanie śmiertelności w wybranych krajach
2. (mgr) Zastosowanie wielowymiarowego procesu ryzyka w modelowaniu ryzyka operacyjnego
3. (mgr) Wycena system emerytalnych z uwzględnieniem prognoz współczynników śmiertelności
4. (mgr) Mortality rates modelling with machine learning techniques
5. (mgr) Generalized Levy walks
6. (mgr) Pricing of excess of loss reinsurance contracts

1. (2023, dr Aleksandra Wilkowska) Prawdopodobieństwo ruiny w modelu powiązanych firm ubezpieczeniowych/Probability of ruin in the model of collaborating insurance companies
2. (2022, dr inż. Aleksandra Grzesiek) Analiza struktury zależności dla dwuwymiarowego modelu autoregresyjnego z α-stabilnym szumem/Dependence structure analysis for two-dimensional autoregressive model with α-stable noise

1. (2023, mgr) Pricing of the fair premium for enrollment in a Nigerian state health insurance scheme
2. (2023, mgr) Ruin probabilities for the multidimensional risk process
3. (2023, mgr) Prawdopodobieństwo ruiny dla modelu ubezpieczyciel-reasekurator przy wybranych umowach reasekuracyjnych
4. (2022, mgr) Artificial intelligence methods in forecasting of mortality rates
5. (2022, mgr) P2P insurance - construction and ruin probability
6. (2022, mgr) Szybkość zbieżności w problemie słabych aproksymacji prawdopodobieństwa ruiny dla modelu Cramera-Lundberga
7. (2022, mgr) Weak approximations of the ruin probability for the risk process of insurer-reinsurer model
8. (2021, mgr) Application of stochastic Lindenmayer systems for plants modelling
9. (2021, mgr) Diffusion processes on the comb model
10. (2021, mgr) Ruin probability for the insurer-reinsurer model
11. (2021, mgr) Modelling of the election results using epidemiological models
12. (2020, mgr) Ruin probabilities for risk processes on two-layer networks
13. (2020, mgr) Wielowymiarowe procesy stochastyczne - analiza i zastosowania w finansach
14. (2020, mgr) Probability of the classical and Parisian-type ruin for the risk process
15. (2019, mgr) Przybliżenia prawdopodobieństwa ruiny dla proces ryzyka z losowym składkami
16. (2019, mgr) Pricing of the reverse mortgage with longevity risk modeling
17. (2019, mgr) Application of generalization of ARCH models in estimation of market risk
18. (2019, mgr) Pricing of the reverse mortgage for multiple lives
19. (2019, mgr) Actuarial version of financial performance indicators for life insurance contracts
20. (2018, mgr) Reserves for incurred but not reported claims in dependent lines of business
21. (2018, mgr) Efficiency of search strategies driven by Levy walks with limited energy
22. (2018, mgr) Comparison of GARCH models in estimation of market risk
23. (2018, mgr) Przyszłe długosci trwania zycia dla par - analiza statystyczna i zastosowania
24. (2017, mgr) Numeryczna analiza prawdopodobieństw ruiny dla dwuwymiarowego procesu ryzyka o stratach opisanych rozkładem alfa-stabilnym
25. (2017, mgr) Prognozowanie długości trwania życia z wykorzystaniem nowej funkcji przeżycia
26. (2017, mgr) Pricing of insurance statuses for couples
27. (2016, mgr) Longevity forecasts with CBD Model
28. (2016, mgr) Pricing of insurance contract with significant longevity risk
29. (2016, mgr) Prawdopodobieństwa ruiny dla dwuwymiarowego procesu ryzyka
30. (2016, mgr) Wycena ubezpieczeń na wiele żyć
31. (2015, mgr) Wycena ubezpieczen zyciowych zabezpieczajacych umowy kredytowe
32. (2015, mgr) Modelowanie cen energii na rynku irlandzkim
33. (2015, mgr) Wycena umowy odwróconego kredytu hipotecznego
34. (2015, mgr) Wycena rezerw na szkody zaistniałe niezgłoszone (IBNR)
35. (2015, mgr) Prawdopodobieństwa ruiny dla procesu ryzyka ze stratami opisanymi rozkładem temperowanym stabilnym
36. (2014, mgr) Applications of stochastic processes in demography

1. (2023, inż.) Problem diety i jego uogólnienia
2. (2023, inż.) Modelowaniu procesów demograficznych
3. (2023, inż.) Porównanie modeli ARIMA i FARIMA oraz ich zastosowanie do opisu danych empirycznych
4. (2022, inż.) Analiza cen wybranych surowców oraz otwartych funduszy inwestycyjnych notowanych na giełdzie
5. (2022, inż.) Modelowanie inflacji z wykorzystaniem wielowymiarowych autoregresyjnych szeregów czasowych
6. (2022, inż.) Poszukiwania losowe z wykorzystaniem spacerów Lévy'ego z pamięcią
7. (2022, inż.) Zastosowanie modeli autoregresyjnych w szacowaniu miar ryzyka
8. (2022, inż.) Analiza dokładności prognoz śmiertelności w dobie pandemii COVID-19
9. (2022, inż.) Modelowanie i prognozowanie intensywności umieralności z użyciem modelu Mitchella
10. (2022, inż.) Prognozowanie notowań walut kryptograficznych
11. (2022, inż.) Zastosowanie modeli GARCH i ich uogólnień w prognozowaniu cen surowców
12. (2021, inż.) Prawdopodobieństwo ruiny dla procesu ryzyka ze stratami o rozkładzie fazowym
13. (2021, inż.) Analiza wpływu fałszywych wiadomości na polaryzację opinii w modelu q-wyborcy
14. (2021, inż.) Aproksymacje prawdopodobieństwa ruiny paryskiej
15. (2021, inż.) Modelowanie agentowe w epidemiologii
16. (2021, inż.) Teoria wartości ekstremalnych i jej zastosowania
17. (2020, inż.) Modelowanie rynku surowców z uwzględnieniem ryzyka walutowego
18. (2020, inż.) Modele stóp procentowych i ich wykorzystanie do wyceny obligacji
19. (2020, inż.) Numeryczne oszacowania prawdopodobieństwa ruiny dla dwuwymiarowego procesu nadwyżki szkody
20. (2019, inż.) Proces ryzyka z losowym składkami ubezpieczeniowymi
21. (2019, inż.) Analiza numeryczna stochastycznego układu typu ofiara-drapieżnik
22. (2019, inż.) Modelowanie danych demograficznych
23. (2018, inż.) Wycena wybranych egzotycznych instrumentów pochodnych
24. (2018, inż.) Analiza sentymentalna w zastosowaniu do tekstów utworów muzycznych
25. (2018, inż.) Wykrywanie obserwacji odstających za pomocą metod "distance based"
26. (2018, inż.) Wielowymiarowe miary ryzyka
27. (2018, inż.) Modelowanie danych empirycznych przy użyciu szeregów czasowych typu GARCH
28. (2018, inż.) Modelowanie natężenia śmiertelności
29. (2018, inż.) Modelowanie danych wielowymiarowych za pomocą szeregów czasowych
30. (2018, inż.) Zastosowanie wielowymiarowych szeregów czasowych VARMA do modelowania danych empirycznych
31. (2018, inż.) Modelowanie przestrzenne zachowań kolektywnych w problemie poszukiwań losowych
32. (2017, inż.) Jednowymiarowe modele szeregów czasowych jako narzędzie do analizy tendencji zmian kursów walutowych
33. (2017, lic.) Efektywność poszukiwania losowego dla spacerów Lévy'ego z chemotaksją
34. (2017, inż.) Efektywność poszukiwania losowego dla spacerów Lévy'ego z pamięcią
35. (2017, inż.) Modelowanie i prognozowanie dla rynków walutowych
36. (2017, inż.) Zastosowanie procesu shot noise do modelowania danych empirycznych
37. (2017, inż.) Wycena rent pewnych przy losowych stopach procentowych
38. (2017, inż.) Numeryczna analiza stochastycznych modeli epidemiologicznych
39. (2017, inż.) Zastosowania rozkładów probabilistycznych do opisu danych empirycznych
40. (2016, lic.) Efektywność poszukiwania losowego dla lotów Lévy'ego
41. (2016, inż.) Zastosowania modelu Lee-Cartera do prognozowania długowieczności
42. (2016, inż.) Wielowymiarowe szeregi czasowe i ich zastosowanie do opisu danych finansowych
43. (2015, lic.) Symulacja i dopasowywanie do danych rozkładów stabilnych temperowanych w pakiecie Mathematica
44. (2015, lic.) Symulacja i dopasowanie do danych rozkładów stabilnych w pakiecie Mathematica

powrót do strony głównej