Dr inż. Marek Teuerle - Praca Naukowa

Politechnika Wrocławska
Wydział Matematyki
Katedra Matematyki Stosowanej
Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa

p. A.3.25, bud. C-19
ul. Hoene-Wrońskiego 13c
50-376 Wrocław
e-mail: marek.teuerle /at/ pwr.edu.pl


Cytowania wg Google Scholar

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1640-8823


Granty naukowe:

  1. Zbieżności funkcjonalne dla uogólnionych spacerów Lévy'ego, kierownik, NCN Miniatura: 2019/03/X/ST1/00835

Artykuły/Rozdziały w książkach:

  1. M.Teuerle, R. Metzler (2024) Asymptotic properties for the clustered Lévy walks, in preparation.

  2. M.Teuerle (2024) Scaling limits for Lévy walks with rests, submitted.

  3. K.Burnecki, Z. Palmowski, M.Teuerle, A.Wilkowska (2024) Ruin probability for the quota share model with phase-type distributed claims,in preparation.

  4. Ł.Płociniczak, M.Teuerle (2024) From Lévy walks to fractional material derivative: pointwise representation and numerical scheme, submitted.

  5. K.Burnecki, M.Teuerle, M.Zdeb (2024) Pricing of insurance-linked securities: A multi-peril approach, submitted.

  6. K.Burnecki, M.Teuerle, A.Wilkowska (2022) Diffusion approximations of the ruin probability for the insurer–reinsurer model driven by a renewal process, Risks 10(6), 129.

  7. K.Burnecki, M.Teuerle, A.Wilkowska (2021) Ruin probability for the insurer-reinsurer model for exponential claims, Risks 9(5), 86.

  8. M.Zdeb, M.Teuerle (2020) Parisian ruin probability - De Vylder type approximation, Mathematica Applicanda 48(2),157-171.

  9. A.Grzesiek, G.Sikora, M.Teuerle, A.Wyłomańska (2020) Spatial-temporal dependence measures for α-stable bivariate AR(1) models, Journal of Time Series Analysis 41, 454–475.

  10. A.Grzesiek, M.Teuerle, A.Wyłomańska (2019) Cross-codifference for bi-dimensional VAR(1) models with infinite variance, Communications in Statistics - Simulation and Computation, doi:10.1080/03610918.2019.1670840 .

  11. K.Burnecki, M.Teuerle, A.Wilkowska (2019) De Vylder type approximation of the ruin probability for the insurer-reinsurer model, Mathematica Applicanda 47(1),5-24.

  12. A.Szczurek,M.Maciejewska, A.Wyłomańska, G.Sikora, M.Teuerle (2018) Normal and anomalous diffusion of dust concentration nearby emission source, Physica A 491, 619-631.

  13. M.Teuerle, A.Wylomanska, R.Zimroz, G.Zak (2017) Measures of Dependence for α-Stable Distributed Processes and Its Application to Diagnostics of Local Damage in Presence of Impulsive Noise, Shock and Vibration 2017, 1963769.

  14. G.Sikora, M.Teuerle, A.Wyłomańska, D.S.Grebenkov (2017) Statistical properties of the anomalous scaling exponent estimator based on time-averaged mean-square displacement, Physical Review E 96, 022132.

  15. M.Jabłońska-Sabuka, M.Teuerle, A.Wyłomańska (2017) Bivariate sub-Gaussian model for stock index returns, Physica A 486, 628–637.

  16. M.Magdziarz, M.Teuerle (2017) Fractional diffusion equation with distributed-order material derivative. Stochastic foundations, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 50, 184005.

  17. P.Kruczek, A.Wylomanska, M.Teuerle, J.Gajda (2017) The modified Yule-Walker method for alpha-stable time series models, Physica A 469, 588-603.

  18. A.Szczurek,M.Maciejewska, A.Wyłomańska, G.Sikora, M.Balcerek, M.Teuerle (2016) Discrimination of particulate matter emission sources using stochastic methods, Physica A 463, 452-466.

  19. A.Szczurek, M.Maciejewska, R.Połoczański, M.Teuerle, A.Wyłomańska (2015) Dynamics of carbon dioxide concentration in indoor air, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 29, 2193-2199.

  20. A.Szczurek, M.Maciejewska, M.Teuerle, A.Wyłomańska (2015) Method to characterize collective impact of factors on indoor air, Physica A 420, 190-199.

  21. M.Magdziarz, M.Teuerle (2015) Asymptotic properties and numerical simulation of multidimensional Lévy walks, Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simulat. 20, 489–505.

  22. J.Janczura, M.Teuerle, A.Wyłomańska (2013) Analiza jakości powietrza wewnętrznego z wykorzystaniem technik szeregów czasowych, w Czujniki i Sensory do Pomiaru Czynników Stanowiących Zagrożenia w Środowisku część 2 red, Waldemar Grzebyk, Wrocław.

  23. M.Teuerle, A.Wyłomańska, G.Sikora (2013) Modeling anomalous diffusion by subordinated fractional Lévy-stable process, J. Stat. Mech. Theor. Exp., P05016.

  24. M.Teuerle, P.Żebrowski, M.Magdziarz (2012) Multidimensional Lévy walk and its scaling limits, J. Phys. A: Theor. Math., 45, 385002.

  25. M.Magdziarz, M.Teuerle, P.Żebrowski (2012) Scaling limits of overshooting Lévy walk, Acta Phys. Polon. B, 43 (5), 1111-1132.

  26. P.Malinowski, M.Muszkieta, Ł.Płociniczak, M.Teuerle (2011) Metoda statystyczna wyboru budynków do przeprowadzenia eksperymentu pomiarowego w Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska, Tom II , red. A.Animisov, J.Danielewicz, E.Szczechowiak, G.Bartnicki, M.Klimczak, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław.

  27. K.Burnecki, M.Teuerle (2011) Ruin probability in finite time w Statistical Tools for Finance and Insurance, vol 2, red. P. Cizek, W. Härdle, R. Weron, Springer-Verlag, Berlin.

  28. J.Trzmiel, A.Jurlewicz, M.Teuerle (2010) Comparison of the two-power-law generalized Mittag-Leffler and Havriliak-Negami dielectric relaxation responses, Proceedings of the IEEE International Conference on Solid Dielectrics, ICSD 2010, 4th-9th July 2010, Potsdam, Germany, s. 637-640.

  29. M.Teuerle, A.Jurlewicz (2009) Random walk with bivariate Lévy-stable jumps in comparison with Lévy flights, Acta Phys. Polon. B, 40 (5), 1001-1008.

  30. A.Jurlewicz, K.Weron, M.Teuerle (2008) Generalized Mittag-Leffler relaxation: Clustering-jump continuous-time random walk approach, Phys. Rev. E, 78, 011103.

Referaty/plakaty konferencyjne:
  1. M.Teuerle (2023) Numerical approximation of the fractional material derivative and its link to Lévy walks, ENUMATH 2023, Lisbon 07.09.2023

  2. M.Teuerle (2022) Ruin probability for the quota-share insurer-reinsurer model, 50. Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane 13.09.2022

  3. M.Teuerle (2020) Scaling limits of Lévy walks - to cluster or not to cluster?, Potsdam Universitaet, Seminar of prof. Ralf Metzler's group, 24.09.2020

  4. M.Teuerle (2020) The ruin probability of the bivariate risk process with quota-share reinsurance, Online International Conference in Actuarial science, data science and finance, 28-29.04.2020

  5. M.Teuerle (2019) Spatio-temporal dependence measures for two-dimensional VAR(1) models with alpha-stable innovations, 12th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics, London, 14-16.12.2019

  6. M.Teuerle (2019) The ruin probability of the two-dimensional risk process with proportional reinsurance, Seminar of the Institute of Mathematical Stochastics, Dresden, 14.11.2019

  7. M.Teuerle (2019) Exact and approximate ruin probabilities of two-dimensional risk process with quota-share reinsurance, A workshop Dresden-Prague-Wroclaw on evolutionary equations, Prague, 25-27.09.2019

  8. M.Teuerle (2018) Ruin probability for the insurer-reinsurer model with exponential claims, Joint Meeting of UMI-SIMAI-PTM Wrocław (Poland), Wrocław, 17-20.09.2018

  9. M.Teuerle (2018) Scaling limits of Lévy walks with random rests, 672. WE-Heraeus Seminar: Search and Problem Solving by Random Walks, Bad Honnef, 28.05-01.06.2018

  10. M.Teuerle (2017) Scaling limits of Lévy walks and their link to fractional material derivatives, 5th Workshop on Fractional Calculus, Probability and Non-local operators: Applications and recent developments, Bilbao, 08-10.11.2017

  11. M.Teuerle (2017) Anomalous scaling exponent for fractional Brownian motion. Statistical properties of TAMSD estimator, Summer School on Stochastic Processes with Applications to Physics and Biophysics, Acre, 25-28.09.2017

  12. M.Teuerle (2017) Spacer Lévy'ego jako model opisu przestrzennego zachowania się zwierząt poszukujących pożywienia. Wybrane własności, XXIII Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie, Jugowice, 11-15.09.2017

  13. M.Teuerle, M. Magdziarz (2016) Asymptotic properties of multidimensional Lévy walks with slowly varying jumps, 29th Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics, Zakopane, 12-16.09.2016

  14. M.Teuerle (2016) Lévy walks with slowly varying jumps - a link to fractional material derivative of distributed order-type, International Conference on Fractional Differentiation and its Applications, Novi Sad, Serbia, 18-20.07.2016

  15. M.Teuerle (2016) Lévy walks with ultraslow jumps, 617. WE-Heraeus Seminar: Quantifying Complex Transport with Lévy Walks: From Cold Atoms to Humans and Robots, Bad Honnef, 23-27.05.2016

  16. M.Teuerle (2015) Asymptotic properties and numerical simulation of multidimensional Lévy walks, Workshop: Random Walks and Nonlinear Dynamics in the Life of Cells , Max Planck Institute for Complex Systems, Dresden, 18-22.05.2015

  17. M.Teuerle (2015) Asymptotic properties and numerical simulation of multidimensional Lévy walks, International Conference: Stochastic Modeling of Anomalous Dynamics in Complex Physical and Biological Systems, Wrocław University of Technology, 14-16.05.2015

  18. M.Teuerle (2015) Twierdzenia graniczne dla wielowymiarowych spacerów Lévy'ego, Interdisciplinary Seminars: Enigmas of Chance, Jagiellonian University, 12.01.2015

  19. M.Teuerle (2014) Asymptotic properties and numerical simulation of multidimensional Lévy walks, International Conference on Fractional Differentiation and its Appications, Catania, 23.06.2014

  20. M.Teuerle (2013) Stable distributions in mathematical modelling , Casy Study Seminar, Lappeenranta University of Technology, 25.09.2013

  21. M.Teuerle (2013) Lévy walks, seminarium badawcze, Lappeenranta University of Technology, 19.09.2013

  22. M.Teuerle (2013) Functional limit theorems for multidimensional generalized Lévy Walks, 7th International Conference of Lévy processes: Theory and Applications, Wrocław, 15-19.07.2013

  23. M.Teuerle (2012) Modelling of indoor air quality, 3rd Workshop on Anomalous Diffusion, Wrocław, 07-08.12.2012

  24. M.Teuerle, P.Żebrowski, M.Magdziarz (2012) Scaling limits of multidimensional Lévy walks , 25th Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics, Zakopane, 09-13.09.2012

  25. M.Teuerle, P.Żebrowski (2012) Scaling limits of Lévy walks, Wochentliches Seminar am Institut for Physik, Humboldt-Universitaet zu Berlin, 09.05.2012

  26. M.Teuerle, P.Żebrowski (2012) Funkcjonalne twierdzenia graniczne dla procesu Lévy walk, seminarium Zastosowania Matematyki, Uniwersytet Wrocławski, 29.03.2012

  27. M.Teuerle, P.Żebrowski (2012) Własności procesow granicznych dla procesu Lévy walk, Seminarium z Metod Stochastycznych i Numerycznych, Politechnika Wrocławska, 28.03.2012

  28. M.Teuerle, M.Magdziarz (2011) Random search strategies driven by the Lévy walk with bivariate Lévy-stable jumps, 24th Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics, Zakopane, 17-22.09.2011

  29. M.Teuerle (2011) Optimizing the success of random searches driven by the two dimensional Lévy walk with α-stable displacements, Hugo Steinhaus Symposium, Wrocław, 06-07.05.2011

  30. M.Teuerle (2011) Optimization of the Lévy walk search strategies, 47th Winter School of Theoretical Physics "Simple Models for Complex Systems", Lądek Zdrój, 07-12.02.2011

  31. I.Borsi, P.Kowalczyk, P.Kryściak, M.Muszkieta, P.Puchała, M.Teuerle (2010) Drying a sausage, EMS School on Industrial Mathematics, Bedlewo, 11-18.10.2010

  32. J.Trzmiel, A. Jurlewicz, J.Janczura, M.Teuerle (2009) Two-power-law relaxation processes in gallium doped Cd1-xMnxTe, 22nd Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics, Zakopane, 12-17.09.2009

  33. M.Teuerle (2008) Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń w dziale II w oparciu o trójkąty szkód w polskich zakładach ubezpieczeń, Konferencja "Zarządzanie ryzykiem. Rynek ubezpieczeniowy i finansowy", Wrocław, 28.11.2008

Wykłady/warsztaty:
  1. instruktor: How to find a lost airplane?, 33rd Modelling Week , Darmstadt, 24.02-02.03.2019

  2. wykłady: Advanced topics in MATLAB, Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, 07-19.09.2015

  3. wykłady: Statistics of Financial Markets 2 - Lévy-stable distributions and its applications to financial modelling, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 30.06-04.07.2014

  4. wykłady: Advanced Mathematical Methods, Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, 10-19.09.2013

  5. wykłady: Lévy-stable distributions and its applications to financial modelling, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 27.06-01.07.2011

  6. instruktor: How to find a treasure hidden on the island?, 24rd Modelling Week , Milan, 07-12.09.2010

Rozprawy:
  1. M.Teuerle (2012) - rozprawa doktorska (PWr, IMiI) - Uogólnienia procesu błądzenia losowego z czasem ciągłym (CTRW) i ich własności, promotor: dr hab. Agnieszka Jurlewicz

  2. M.Teuerle (2010) - praca magisterska (PWr, WPPT, ECMI) - Comparison of different two-power-law relaxation functions, promotor: dr hab. Agnieszka Jurlewicz

  3. M.Teuerle (2007) - praca magisterska (PWr, WPPT, MFU) - Simulation and fitting to financial data of random Lévy-stable vectors, promotor: dr Krzysztof Burnecki

powrót do strony głównej

Ostatnia modyfikacja: Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional