Dr inż. Marek Teuerle - Praca Naukowa
Politechnika Wrocławska
Wydział Matematyki
Katedra Matematyki Stosowanej
Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa
p. A.3.25, bud. C-19
ul. Hoene-Wrońskiego 13c
50-376 Wrocław
e-mail: marek.teuerle /at/ pwr.edu.pl
Cytowania wg Google Scholar
Granty naukowe:
- Zbieżności funkcjonalne dla uogólnionych spacerów Lévy'ego, kierownik, NCN Miniatura: 2019/03/X/ST1/00835
Artykuły/Rozdziały w książkach:
- M.Teuerle, R. Metzler (2024) Asymptotic properties for the clustered Lévy walks, in preparation.
- M.Teuerle (2024) Scaling limits for Lévy walks with rests, submitted.
- K.Burnecki, Z. Palmowski, M.Teuerle, A.Wilkowska (2024) Ruin probability for the quota share model with phase-type distributed claims,in preparation.
- Ł.Płociniczak, M.Teuerle (2024) From Lévy walks to fractional material derivative: pointwise representation and numerical scheme, submitted.
- K.Burnecki, M.Teuerle, M.Zdeb (2024) Pricing of insurance-linked securities: A multi-peril approach, submitted.
- K.Burnecki, M.Teuerle, A.Wilkowska (2022) Diffusion approximations of the ruin probability for the insurer–reinsurer model driven by a renewal process, Risks 10(6), 129.
- K.Burnecki, M.Teuerle, A.Wilkowska (2021) Ruin probability for the insurer-reinsurer model for exponential claims, Risks 9(5), 86.
- M.Zdeb, M.Teuerle (2020) Parisian ruin probability - De Vylder type approximation, Mathematica Applicanda 48(2),157-171.
- A.Grzesiek, G.Sikora, M.Teuerle, A.Wyłomańska (2020) Spatial-temporal dependence measures for α-stable bivariate AR(1) models, Journal of Time Series Analysis 41, 454–475.
- A.Grzesiek, M.Teuerle, A.Wyłomańska (2019) Cross-codifference for bi-dimensional VAR(1) models with infinite variance, Communications in Statistics - Simulation and Computation, doi:10.1080/03610918.2019.1670840
.
- K.Burnecki, M.Teuerle, A.Wilkowska (2019) De Vylder type approximation of the ruin probability for the insurer-reinsurer model, Mathematica Applicanda 47(1),5-24.
- A.Szczurek,M.Maciejewska, A.Wyłomańska, G.Sikora, M.Teuerle (2018) Normal and anomalous diffusion of dust concentration nearby emission source, Physica A 491, 619-631.
- M.Teuerle, A.Wylomanska, R.Zimroz, G.Zak (2017) Measures of Dependence for α-Stable Distributed Processes and Its Application to Diagnostics of Local Damage in Presence of Impulsive Noise, Shock and Vibration 2017, 1963769.
- G.Sikora, M.Teuerle, A.Wyłomańska, D.S.Grebenkov (2017) Statistical properties of the anomalous scaling exponent estimator
based on time-averaged mean-square displacement, Physical Review E 96, 022132.
- M.Jabłońska-Sabuka, M.Teuerle, A.Wyłomańska (2017) Bivariate sub-Gaussian model for stock index returns, Physica A 486, 628–637.
- M.Magdziarz, M.Teuerle (2017) Fractional diffusion equation with distributed-order material derivative. Stochastic foundations, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 50, 184005.
- P.Kruczek, A.Wylomanska, M.Teuerle, J.Gajda (2017) The modified Yule-Walker method for alpha-stable time series models, Physica A 469, 588-603.
- A.Szczurek,M.Maciejewska, A.Wyłomańska, G.Sikora, M.Balcerek, M.Teuerle (2016) Discrimination of particulate matter emission sources using stochastic methods, Physica A 463, 452-466.
- A.Szczurek, M.Maciejewska, R.Połoczański, M.Teuerle, A.Wyłomańska (2015) Dynamics of carbon dioxide concentration in indoor air, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 29, 2193-2199.
- A.Szczurek, M.Maciejewska, M.Teuerle, A.Wyłomańska (2015) Method to characterize collective impact of factors on indoor air, Physica A 420, 190-199.
- M.Magdziarz, M.Teuerle (2015) Asymptotic properties and numerical simulation of multidimensional Lévy walks, Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simulat. 20, 489–505.
- J.Janczura, M.Teuerle, A.Wyłomańska (2013) Analiza jakości powietrza wewnętrznego z wykorzystaniem technik szeregów czasowych, w Czujniki i Sensory do Pomiaru Czynników Stanowiących Zagrożenia w Środowisku część 2 red, Waldemar Grzebyk, Wrocław.
- M.Teuerle, A.Wyłomańska, G.Sikora (2013) Modeling anomalous diffusion by subordinated fractional Lévy-stable process, J. Stat. Mech. Theor. Exp., P05016.
- M.Teuerle, P.Żebrowski, M.Magdziarz (2012) Multidimensional Lévy walk and its scaling limits, J. Phys. A: Theor. Math., 45, 385002.
- M.Magdziarz, M.Teuerle, P.Żebrowski (2012) Scaling limits of overshooting Lévy walk, Acta Phys. Polon. B, 43 (5), 1111-1132.
- P.Malinowski, M.Muszkieta, Ł.Płociniczak, M.Teuerle (2011) Metoda statystyczna wyboru budynków do przeprowadzenia eksperymentu pomiarowego w Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska, Tom II , red. A.Animisov, J.Danielewicz, E.Szczechowiak, G.Bartnicki, M.Klimczak, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław.
- K.Burnecki, M.Teuerle (2011) Ruin probability in finite time w Statistical Tools for Finance and Insurance, vol 2, red. P. Cizek, W. Härdle, R. Weron, Springer-Verlag, Berlin.
- J.Trzmiel, A.Jurlewicz, M.Teuerle (2010) Comparison of the two-power-law generalized Mittag-Leffler and Havriliak-Negami dielectric relaxation responses, Proceedings of the IEEE International Conference on Solid Dielectrics, ICSD 2010, 4th-9th July 2010, Potsdam, Germany, s. 637-640.
- M.Teuerle, A.Jurlewicz (2009) Random walk with bivariate Lévy-stable jumps in comparison with Lévy flights, Acta Phys. Polon. B, 40 (5), 1001-1008.
- A.Jurlewicz, K.Weron, M.Teuerle (2008) Generalized Mittag-Leffler relaxation: Clustering-jump continuous-time random walk approach, Phys. Rev. E, 78, 011103.
Referaty/plakaty konferencyjne:
- M.Teuerle (2023) Numerical approximation of the fractional material derivative and its link to Lévy walks, ENUMATH 2023, Lisbon 07.09.2023
- M.Teuerle (2022) Ruin probability for the quota-share insurer-reinsurer model, 50. Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane 13.09.2022
- M.Teuerle (2020) Scaling limits of Lévy walks - to cluster or not to cluster?, Potsdam Universitaet, Seminar of prof. Ralf Metzler's group, 24.09.2020
- M.Teuerle (2020) The ruin probability of the bivariate risk process with quota-share reinsurance, Online International Conference in Actuarial science, data science and finance, 28-29.04.2020
- M.Teuerle (2019) Spatio-temporal dependence measures for two-dimensional VAR(1) models with alpha-stable innovations, 12th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics, London, 14-16.12.2019
- M.Teuerle (2019) The ruin probability of the two-dimensional risk process with proportional reinsurance, Seminar of the Institute of Mathematical Stochastics, Dresden, 14.11.2019
- M.Teuerle (2019) Exact and approximate ruin probabilities of two-dimensional risk process with quota-share reinsurance, A workshop Dresden-Prague-Wroclaw on evolutionary equations, Prague, 25-27.09.2019
- M.Teuerle (2018) Ruin probability for the insurer-reinsurer model with exponential claims, Joint Meeting of UMI-SIMAI-PTM Wrocław (Poland), Wrocław, 17-20.09.2018
- M.Teuerle (2018) Scaling limits of Lévy walks with random rests, 672. WE-Heraeus Seminar: Search and Problem Solving by Random Walks, Bad Honnef, 28.05-01.06.2018
- M.Teuerle (2017) Scaling limits of Lévy walks and their link to fractional material derivatives, 5th Workshop on Fractional Calculus, Probability and Non-local operators: Applications and recent developments, Bilbao, 08-10.11.2017
- M.Teuerle (2017) Anomalous scaling exponent for fractional Brownian motion. Statistical properties of TAMSD estimator, Summer School on Stochastic Processes with Applications to Physics and Biophysics, Acre, 25-28.09.2017
- M.Teuerle (2017) Spacer Lévy'ego jako model opisu przestrzennego zachowania się zwierząt poszukujących pożywienia. Wybrane własności, XXIII Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie, Jugowice, 11-15.09.2017
- M.Teuerle, M. Magdziarz (2016) Asymptotic properties of multidimensional Lévy walks with slowly varying jumps, 29th Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics, Zakopane, 12-16.09.2016
- M.Teuerle (2016) Lévy walks with slowly varying jumps - a link to fractional material derivative of distributed order-type, International Conference on Fractional Differentiation and its Applications,
Novi Sad, Serbia, 18-20.07.2016
- M.Teuerle (2016) Lévy walks with ultraslow jumps, 617. WE-Heraeus Seminar: Quantifying Complex Transport with Lévy Walks: From Cold Atoms to Humans and Robots, Bad Honnef, 23-27.05.2016
- M.Teuerle (2015) Asymptotic properties and numerical simulation of multidimensional Lévy walks, Workshop: Random Walks and Nonlinear Dynamics in the Life of Cells , Max Planck Institute for Complex Systems, Dresden, 18-22.05.2015
- M.Teuerle (2015) Asymptotic properties and numerical simulation of multidimensional Lévy walks, International Conference: Stochastic Modeling of Anomalous Dynamics in Complex Physical and Biological Systems, Wrocław University of Technology, 14-16.05.2015
- M.Teuerle (2015) Twierdzenia graniczne dla wielowymiarowych spacerów Lévy'ego, Interdisciplinary Seminars: Enigmas of Chance, Jagiellonian University, 12.01.2015
- M.Teuerle (2014) Asymptotic properties and numerical simulation of multidimensional Lévy walks, International Conference on Fractional Differentiation and its Appications, Catania, 23.06.2014
- M.Teuerle (2013) Stable distributions in mathematical modelling , Casy Study Seminar, Lappeenranta University of Technology, 25.09.2013
- M.Teuerle (2013) Lévy walks, seminarium badawcze, Lappeenranta University of Technology, 19.09.2013
- M.Teuerle (2013) Functional limit theorems for multidimensional generalized Lévy Walks, 7th International Conference of Lévy processes: Theory and Applications, Wrocław, 15-19.07.2013
- M.Teuerle (2012) Modelling of indoor air quality, 3rd Workshop on Anomalous Diffusion, Wrocław, 07-08.12.2012
- M.Teuerle, P.Żebrowski, M.Magdziarz (2012) Scaling limits of multidimensional Lévy walks , 25th Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics, Zakopane, 09-13.09.2012
- M.Teuerle, P.Żebrowski (2012) Scaling limits of Lévy walks, Wochentliches Seminar am Institut for Physik, Humboldt-Universitaet zu Berlin, 09.05.2012
- M.Teuerle, P.Żebrowski (2012) Funkcjonalne twierdzenia graniczne dla procesu Lévy walk, seminarium Zastosowania Matematyki, Uniwersytet Wrocławski, 29.03.2012
- M.Teuerle, P.Żebrowski (2012) Własności procesow granicznych dla procesu Lévy walk, Seminarium z Metod Stochastycznych i Numerycznych, Politechnika Wrocławska, 28.03.2012
- M.Teuerle, M.Magdziarz (2011) Random search strategies driven by the Lévy walk with bivariate Lévy-stable jumps, 24th Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics, Zakopane, 17-22.09.2011
- M.Teuerle (2011) Optimizing the success of random searches driven by the two dimensional Lévy walk with α-stable displacements, Hugo Steinhaus Symposium, Wrocław, 06-07.05.2011
- M.Teuerle (2011) Optimization of the Lévy walk search strategies, 47th Winter School of Theoretical Physics "Simple Models for Complex Systems", Lądek Zdrój, 07-12.02.2011
- I.Borsi, P.Kowalczyk, P.Kryściak, M.Muszkieta, P.Puchała, M.Teuerle (2010) Drying a sausage, EMS School on Industrial Mathematics, Bedlewo, 11-18.10.2010
- J.Trzmiel, A. Jurlewicz, J.Janczura, M.Teuerle (2009) Two-power-law relaxation processes in gallium doped Cd1-xMnxTe, 22nd Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics, Zakopane, 12-17.09.2009
- M.Teuerle (2008) Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń w dziale II w oparciu o trójkąty szkód w polskich zakładach ubezpieczeń, Konferencja "Zarządzanie ryzykiem. Rynek ubezpieczeniowy i finansowy", Wrocław, 28.11.2008
Wykłady/warsztaty:
- instruktor: How to find a lost airplane?, 33rd Modelling Week , Darmstadt, 24.02-02.03.2019
- wykłady: Advanced topics in MATLAB, Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, 07-19.09.2015
- wykłady: Statistics of Financial Markets 2 - Lévy-stable distributions and its applications to financial modelling, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 30.06-04.07.2014
- wykłady: Advanced Mathematical Methods, Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, 10-19.09.2013
- wykłady: Lévy-stable distributions and its applications to financial modelling, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 27.06-01.07.2011
- instruktor: How to find a treasure hidden on the island?, 24rd Modelling Week , Milan, 07-12.09.2010
Rozprawy:
- M.Teuerle (2012) - rozprawa doktorska (PWr, IMiI) - Uogólnienia procesu błądzenia losowego z czasem ciągłym (CTRW) i ich własności, promotor: dr hab. Agnieszka Jurlewicz
- M.Teuerle (2010) - praca magisterska (PWr, WPPT, ECMI) - Comparison of different two-power-law relaxation functions, promotor: dr hab. Agnieszka Jurlewicz
- M.Teuerle (2007) - praca magisterska (PWr, WPPT, MFU) - Simulation and fitting to financial data of random Lévy-stable vectors, promotor: dr Krzysztof Burnecki
powrót do strony głównej
Ostatnia modyfikacja:
|