Seminarium z Metod Stochastycznych i Numerycznych

Seminar on Stochastic and Numerical Methods

Czas i miejsce:
środa 11:15 - 13:00, sala 5.05, bud. C11

Time and venue:
Wednesday 11:15 - 13:00, room 5.05, build. C11

Prowadzący ( Hosted by): Wojciech Okrasiński, Aleksander Weron

Sekretarz( Secretary): Marek Teuerle


Data
( Date)
Wykładowca
( Presenter)
Tytuł
( Title)
21.11.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Grzegorz Krzyżanowski
(HSC)
Wycena opcji europejskich w subdyfuzyjnym Modelu Blacka Scholesa
Pricing of European options in the subdiffusive Black-Scholes model
14.11.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Marcin Magdziarz
(HSC)
Transformacja Lampertiego - sposób na złamanš ergodyczność
Lamperti transformation - a key to understanding of ergodicity breaking
07.11.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Krzysztof Burnecki
(HSC)
Dyskusja o przypisaniu dyscyplin do czasopism
24.10.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Niels Wesselhöfft
(Humboldt-Universität zu Berlin, Germany)

Utilizing high-dimensional high-frequency data for lower sampling frequencies - A CAPM example
17.10.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander Stanislavsky
(Institute of Radio Astronomy, Kharkiv)

Fractionally integrated time series model identifies two distinct states of time variability at the current solar minimum
10.10.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Łukasz Płociniczak
(HSC)
Modelowanie dynamiki klimatu
Climiate dynamics modelling
03.10.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
José Luis Pérez Garmendia
(Centro de Investigación en Matemáticas A.C., México)

Optimal periodic replenishment policies for spectrally positive Lévy demand processes
13.06.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Daniel Kucharczyk
(HSC)

Aleksandra Grzesiek
(HSC)
Problem detekcji zmian strukturalnych dla szeregów czasowych
Change point detection problem in time series data

Cross-kodyferencja dla dwuwymiarowego modelu VAR(1) z nieskończoną wariancją
Cross-codifference for bi-dimensional VAR(1) model with infinite variance
23.05.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksandra Wilkowska
(HSC)

Piotr Kruczek
(HSC)
Aproksymacja de Vyldera prawdopodobieństwa ruiny w dwuwymiarowym procesie ryzyka
De Vylder approximation of ruin probability for two-dimensional risk process

Procesy okresowo skorelowane i ich zastosowanie
Periodically correlated process and their application
16.05.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Marek Skarupski
(K2/W13, PWr)
Wycena dodatkowej informacji w problemie optymalnego wyboru najlepszego obiektu
Valuation of additional information in the optimal best choice problem
09.05.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Jakub Ślęzak
(HSC)
Równania Langevina i dynamika ułamkowa
Langevin equations and fractional dynamics
25.04.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Hanna Loch-Olszewska
(HSC)
Wykrywanie łamania ε-ergodyczności - analiza wrażliwości funkcjonału dynamicznego
Detection of ε-ergodicity breaking - a study of the dynamical functional sensibility
18.04.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Poul Hjorth
(Technical University of Denmark)

Hélène Guérin
(Université Rennes)

The Numbers Lead a Dance

Różne czasy ruiny w ubezpieczeniach
Different ruin times in insurance
11.04.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Zbigniew Palmowski
(HSC)
Wartość zagrożona i przekleństwo zwycięzcy
Value at risk and the winner's curse
04.04.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Tomasz Żórawik
(HSC)
Asymptotyczne własności skorelowanych błądzeń losowych z czasem ciągłym
Asymptotic properties of correlated continuous time random walks
28.03.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Jakub Tomczyk
(Sydney)
Sekurytyzacja w Australii
Securitisation in Australia
21.03.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Grzegorz Krzyżanowski
(HSC)
Wybrane zastosowania równań różniczkowych w wycenie opcji waniliowych - podejście analityczne i numeryczne
Selected applications of differential equations in Vanilla Options valuation - analytical and numerical approach
07.03.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Rafał Połoczański
(HSC)
Procesy anomalnej dyfuzji w zastosowaniu do opisu jakości powietrza wewnętrznego
The processes of anomalous diffusion in theapplication to describe the indoor air quality
14.02.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Budhi Surya
(Victoria University
of Wellington, New Zeland)

Nontrivial Generalization of the Markov Chains and Phase-Type Distributions: A Markov Mixture Approach
10.01.2018 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Janusz Szwabiński
(HSC)
Inżynieria danych, czyli o przyszłości matematyki stosowanej
Data engineering - prospects in applied mathematics
20.12.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Michał Balcerek
(HSC)
Modelowanie stochastyczne i numeryczne sygnałów mających charakter anomalnej dyfuzji
Stochastic and numerical modelling of signals that exhibit anomalous diffusion features
13.12.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Zespół HSC

Przegląd grantów realizowanych w K2
Review of scientific grants at K2
06.12.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Yann Lanoiselée
(Ecole Polytechnique)

A model of non-Gaussian intracellular motion
29.11.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Carlo Manzo
(La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya)

Weak Ergodicity Breaking of Receptor Motion in Living Cells Stemming from Random Diffusivity
22.11.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Sean Carnaffan
(University of Sydney)

Cusping, transport and variance of solutions to generalized Fokker-Planck equations
15.11.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Jens Krog, Michael A. Lomholt
(University of Southern Denmark, Odense)

Bayesian inference with information content model check for Langevin equations
08.11.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Jakub Ślęzak
(HSC)
Nobel z fizyki 2017: o urodzie zmarszczek czasoprzestrzeni
Nobel in physics 2017: about the wrinkles in spacetime
30.10.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Irmina Czarna
(HSC)
Wielokrotnie rozszczepione oraz zależne od dryfu procesy Lévy'ego
Multi-refracted and level-dependent Lévy processes
25.10.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander Weron, Krzysztof Burnecki
(HSC)
Odkrycie interakcji na powierzchni komórek między receptorami a G białkami za pomocą metod SPT. Metody anomalnej dyfuzji
Single-molecule imaging reveals receptor-G protein interactions at cell surface hot spots - An anomalous diffusion approach
16.10.2017 (09:15-11:00,
sala 0.32/C-13)
John Crowley-Clough,
Kamil Tabiś
(Bank of New York Mellon)
The business of banking is risk management or why should I be a quant?
The business of banking is risk management or why should I be a quant?
11.10.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Jakub Ślęzak
(HSC)
Superstatystyczne uogólnione równanie Langevina
Superstatistical Generalized Langevin Equation
04.10.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Michał Balcerek, Hanna Loch-Olszewska, Tomasz Żórawik,
(HSC)
O problemie z księgi w Restauracji i Kawiarni Szkockiej
On a problem from a book in a Scottish Cafe & Restaurant

Wakacje
Summer Holidays

28.06.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Michał Balcerek, Hanna Loch-Olszewska, Tomasz Żórawik,
(HSC)
Challenges & Opportunities in Molecular Simulations
Challenges & Opportunities in Molecular Simulations
21.06.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Anna Panorska, Tomasz Kozubowski
(University of Nevada, Reno)
Lekko- i gruboogonowe scenariusze stochastyczne: metody i przykłady
Stochastic Episodes with Light and Heavy Tails: Methods and Examples
14.06.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Jakub Tomczyk
(University of Sydney)
Różniczkowalnoœć procesy CIR. Hipoteza dot. ograniczenia dolnego dla momentu iloczynu rozkładów gaussowskich
Differentiability of CIR process and Gaussian Product Conjecture
07.06.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Arun Kumar
(Indian Institute of Technology Ropar, India)
Subordynowane procesy stochastyczne
Subordinated Stochastic Processes
24.05.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Wojbor Woyczynski
(Case Western Reserve University)

Multiscale conservation laws driven by Lévy stable and Linnik diffusions: asymptotics, explicit representations, shock creation, preservation and dissolution
17.05.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Michel Droz
(University of Geneva)
Rola fluktuacji w modelowaniu układów złożonych
On the Role of Fluctuations in the Modeling of Complex Systems
10.05.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Pavel Pražák
(University of Hradec Králové)
Bifurkacja Hopfa w naukach społecznych
Hopf Bifurcation in Social Sciences
26.04.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Maciej Niedziela
(University of Zielona Góra)
Przegląd praktycznych problemów stawianych przez pracodawców – wyzwania i przyszłość Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki (WMIE UZ)
18.04.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander A. Stanislavsky
(Institute of Radio Astronomy, Kharkiv)
Przejściowa dyfuzja z dyfundującym współczynnikiem dyfuzji i niewykładniczą relaksacją
Transient diffusion with diffusing diffusivity and nonexponential relaxation
12.04.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Michał Krawiec
(UWr)
Detekcja zmiany dryfu w modelowaniu natężenia śmiertelności
The drift change detection in force of mortality modelling
05.04.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander Weron
Krzysztof Burnecki
(HSC)
Dynamika stochastyczna: modele i zastosowania
Stochastic dynamics: models and applications
29.03.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Jakub Ślęzak
(HSC)
Uogólnione twierdzenie Maruyamy
Generalized Maruyama's theorem
15.03.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Rafał Połoczański
(HSC)
1. Estymacja parametrów procesu subordynowanego z odwrotnym subordynatorem
2. Economic Risk Capital - nowa miara ryzyka w praktyce
1. Parameters estimation of subordinated processes
2. Economic Risk Capital - new risk measure in practice
08.03.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Wojciech Okrasiński
(HSC)
Refleksje ze spotkania ECMI Council w Barcelonie
Summary of ECMI Council meeting in Barcelona
01.03.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Marzia De Donno
(University of Parma)
Opcje amerykańskie: podwójny obszar kontynuacji
American options: the double continuation region
11.01.2017 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Sean Carnaffan
(University of Sydney)
Metody nieobciążonej estymacji gęstości procesów anomalnej dyfuzji
Unbiased density estimation for anomalous diffusion processes
7-8.12.2016 (9:00-17:00,
9:00-15:00
Potsdam Uni.)
Wrocław-Potsdam meeting on dynamics
Programme
30.11.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Zbigniew Palmowski
(PWr)
Fluktuacje spektralnie ujemnego procesu Lévy’ego zabijanego z intensywnością zależną od stanu tego procesu
Fluctuations of Omega-killed spectrally negative Lévy processes
23.11.2016 (11:15-13:00),
sala 5.05/C-11)
Hanna Loch-Olszewska
(HSC)
Identyfikacja ergodyczności dla anomalnych dyfuzji typu ułamkowego: kryterium minimalnej długości trajektorii
Identifying ergodicity breaking for fractional anomalous diffusion: Criteria for minimal trajectory length
16-17.11.2016 (17:05-18:45, 13:30-18:00),
sala 2.11/C-11)
Wolfgang Härdle
(Humboldt-Universität zu Berlin, Germany)
Analiza statystyczna danych wielowymiarowych oraz jej zastosowania
High-dimensional Statistical Analysis with Applications
[Programme details]
02.11.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Janusz Gajda
(HSC)
Ciągłe procesy autoregresji
Continuous autoregression processes
26.10.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Jakub Ślęzak
(HSC)
Nobel z fizyki 2016: jak topologia stała się dziedziną stosowaną
Nobel prize in physics:how topology has become an applied discipline
19.10.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aiko Kurushima
(Sophia University, Japonia)
Momenty zatrzymania dla prób Bernoulliego z losową liczbą obserwacji
Multiple stopping odds problem in Bernoulli Trials with random number of observations
12.10.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Agnieszka Wyłomańska
(HSC)
Proces odwrotny Gaussowski oraz proces do niego odwrotny jako subordynatory w ułamkowym ruchu Browna
Inverse Gaussian process and its inverse as a local time of fractional Brownian motion
05.10.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Wojciech Okrasiński
(HSC)
Matematyka dla przemysłu - konferencja ECMI 2016
Mathematics for Industry - ECMI 2016 conference
28.09.2016 (11:15-13:00,
sala 5.05/C-11)
Mario Giuricich
(Cape Town University)
Wycena obligacji katastroficznych typu 'index-linked' z użyciem słabych aproksymacji procesami stabilnymi
Stable Process Weak Approximation at work in Index-linked Catastrophe Bond Pricing

Wakacje
Summer Holidays

05.07.2016 (10:00-11:15,
sala P.01/C-11)
Diego Krapf
(Colorado State University)
Anomalne dyfuzje i mechanizm grupowania na powierzchni komórek ssaków
Anomalous diffusion and compartmentalization on the surface of mammalian cells
01.06.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Paweł Przybyłowicz
(AGH)
Optymalna aproksymacja stochastycznych równań różniczkowych z szumami Wienera i Poissona
25.05.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Tony Klein
(TU Dresden)

Fast Fractional Differencing in Modelling Long Memory of Conditional Variance
18.05.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Łukasz Płociniczak
(HSC)
Kilka ostatnich wyników
Some recent results
13.05.2016 (09:00-11:00,
sala 5.05/C-11)
Roman Yuzefovych

Ivan Matsko
(Karpenko Physical-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine)
Funkcja koherencji łącznie okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych


Vectorial periodically correlated random processes and their application in vibration diagnosis
11.05.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Jakub Tomczyk
(University of Sydney)
Wielowymiarowy proces CIR
Multidimensional CIR process
27.04.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Denis Grebenkov
(Ecole Polytechnique Palaiseau)
Odkrycie nieergodycznej dynamiki w żywych komórkach za pomocš techniki SPT
Revealing nonergodic dynamics in living cells from a single particle trajectory
20.04.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Nicole Bäuerle
(Karlsruhe Insitute of Technology, Germany)
Problem dywidendy w ubezpieczeniach: od de Finettiego do dzisiaj.
Dividend problems in insurance: from de Finetti to today
13.04.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Marek Teuerle,
Agnieszka Wyłomańska
(HSC)
Jak badać zależności dla procesów o rozkładzie alfa-stabilnym?
How to measure dependence for alpha-stable distributed processes?
06.04.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Wojciech Okrasiński
(HSC)
Produkcja półprzewodników i nieliniowe równania dyfuzji
Manufacturing of semiconductors and nonlinear diffusion equation
16.03.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander Weron
(HSC)
Testowanie ergodycznosci dla danych SPT
Testing ergodicity for SPT data
09.03.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Michał Balcerek,
Tomasz Żórawik
(HSC)
Warsztaty MODCLIM
MODCLIM workshop
24.02.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Krzysztof Burnecki,
Grzegorz Sikora
(HSC)
Rozkład prawdopodobieństwa statystyki MSD dla procesów gaussowskich
Probability distribution of MSD statistics for Gaussian processes
17.02.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Andrzej Makagon
(Hampton University, USA)

Radoslaw Iwankiewicz
(Hamburg University of Technology, Germany)

Periodically Correlated Sequences with Rational Spectra and PARMA System

Dynamical mechanical systems under impulse process stochastic excitations: conversion of non-Markov to non-diffusive Markov problems
27.01.2016 (11:00-13:15,
sala 5.05/C-11)
Janusz Szwabinski
(IFT UWr)
O modelu epidemiologicznym SIR i różnych podejściach do jego rozwiązania
About the SIR epidemic model, different aproaches to its solution derivation
20.01.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Zbigniew Palmowski
(IM UWr)
Przyszłe spadki procesu Lévy'ego
Future drawdowns of Lévy process
13.01.2016 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Anna Jaśkiewicz
(PWr)
Gry wielogeneracyjne
Bequest games
19.12.2015 (09:15-13:15,
sala P.01/C-11)
5th Workshop on Anomalous Diffusion Programme
09.12.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Michał Balcerek
(HSC)
Metody wykrywania punktu zmiany wariancji
Detection methods of changes in variance
02.12.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Hanna Loch
(HSC)
Zbieżnoœć funcjonału dynamicznego dla α-stabilnego modelu ARIMA
Convergence of the dynamical functional for α-stable ARFIMA model
25.11.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Mario Giuricich
(Cape Town University, RSA)
Wycena obligacji katastroficznych oparta na danych katastroficznych z obcięciem dolnym
Pricing Catastrophe Bonds based on a Left-truncated Loss Index
18.11.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Referaty studenckie
(PWr, Wydział Matematyki)
Referaty studenckie
Students talks
12.11.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Anna Panorska
(University of Nevada, Reno)
Dyskretny rozkład Pareto
Discrete Pareto Distributions
04.11.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Viktor Beszborodov
(Universitaet Bielefeld)
Przestrzenny proces narodzin i œmierci: miary niezmiennicze i wyniki dot. geometrii rozwišzania
Spatial birth-and-death processes: invariant measures and shape results
28.10.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Jan Goncerzewicz
(HSC)
Równanie ośrodków porowatych w obszarach cylindrycznych: zachowanie się rozwiązań w dużych przedziałach czasowych
Porous media equation in tubular domains: large time behaviour of solutions
21.10.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Grzegorz Sikora
(HSC)
Wrażenia z konferencji "Challenges in Data Science: a Complex Systems Perspective"
Summary of 'Challenges in Data Science: a Complex Systems Perspective' conference
14.10.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander Weron
(HSC)

Tomasz Żórawik,
Marcin Magdziarz
(HSC)
O projekcie ISSI "Superdiffusive transport in space plasmas"
The ISSI project 'Superdiffusive transport in space plasmas'

Wielowymiarowe spacery Levy'ego
Multidimensional Levy walks
07.10.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Agnieszka Wyłomańska
(HSC)
Całką stropu nie podeprzesz... czyli po co górnikom matematyka

Wakacje
Summer Holidays

17.06.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Tomasz J. Kozubowski
(University of Nevada, Reno)
O pewnych dwuwymiarowych rozkładach p-stwa i procesach stochastycznych oraz ich minimach i maksimach
Certain bivariate distributions and random processes connected with maxima and minima
10.06.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander Weron
(HSC)
Stochastyczne modelowanie anomalnych dyfuzji w układach złożonych - wyzwania
Challenges of stochastic modeling of anomalous dynamics in complex physical and biological systems.
27.05.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Agnieszka Wyłomańska, Wojciech Okrasiński
(HSC)
Projekt COST jako szansa dla współpracy nauki z przemysłem
Project COST a as chance for a cooperation between academia and industry
20.05.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Jacek Galewicz
(Java Quant Developer
at Empirica S. A. Wrocław)
Modelowanie krzywej stóp spot dla obligacji i swapów
Modelling of the spot yield curve for bonds and swaps
14.05-16.05.2015
D-21
International Conference Stochastic Modeling of Anomalous Dynamics in Complex Physical and Biological Systems
06.05.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Tomasz Żórawik
(HSC)
Gęstości prawdopodobieństw przejścia dla spacerów Lévy'ego
Densities of Lévy walks
29.04.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Agnieszka Wyłomańska
(HSC)
Stabilne modele AR z czasem ciągłym ze stabilnym subordynatorem
Stable continuous-time autoregressive process driven by stable subordinator
22.04.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Titiwat Sungkaworn
(Institute of Pharmacology and Toxicology, University of Würzburg)
O pewnych otwartych problemach związanych z dynamiką G-białek
Some open problems related to G-proteins dynamics
15.04.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander Weron, Krzysztof Burnecki, Marcin Magdziarz (HSC) Narzędzia do określania mechanizmu subdyfuzji
A toolbox for determining subdiffusive mechnisms
25.03.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Agnieszka Wyłomańska
Janusz Gajda
(HSC)
Nawiązywanie współpracy pomiędzy jednostką naukowa a przemysłem na przykładzie Lappeenranta University of Technology
Cooperation between University and Industry: Lappeenranta University of Technology case study
18.03.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander Weron
(HSC)
Wrocław Europejska Stolica Kultury - 2016 -
Osiągniecia Hugona Steinhausa
Wroclaw European Capital of Culture - 2016 - Achievements of Hugo Steinhaus
11.03.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Agnieszka Wyłomańska
(HSC)
Metody statystyczne w zakresie przetwarzania, modelowania i analizy szeregów czasowych w zastosowaniu do diagnostyki technicznej
Statistical methods for processing, modeling, and time series analysis in application to technical diagnostics
04.03.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander Weron
(HSC)
Otwarty problem dla jednowymiarowego procesu Ornsteina-Uhlenbecka
An open problem for one dimensional Ornstein-Uhlenbeck processes
25.02.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Matylda Jabłońska-Sabuka
(Lappeenranta University of Technology)
Budowanie długotrwałej współpracy naukowej między matematyką i przemysłem
Building long-lasting collaboration between mathematicians and industrial scientists
19.02.2015 (13:30-15:00,
sala 5.05/C-11)
Alexandra Piryatinska
(San Franacisco State uni.)

Methodology for segmentation of time series with arbitrary generating mechanisms via ε-complexity
28.01.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Jakub Ślęzak
(HSC)
Fizyczna interpretacja modeli ARFIMA
Physical interpretation of ARFIMA models
21.01.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Marek Waśkowiak
(RAWI MET)

Rafał Połoczański, Marek Teuerle, Agnieszka Wyłomańska
(HSC)
Wielkogabarytowe konstrukcje stalowe
Large steel structures

Opis dynamiki stężenia dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym
Dynamics of carbon dioxide concentration in indoor air
14.01.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Grzegorz Sikora
(HSC)
Wyznacznik anomalnej dyfuzji dla danych SPT z błędem pomiarowym. Porównanie estymatorów
Anomalous diffusion exponent for single particle tracking data with measurement errors. A comparison of estimators
07.01.2015 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander Weron
(HSC)
Statystyka przestrzennego zachowania się pojedynczych cząstek w oparciu o dane z kamer
Statistics of camera based single particle tracking
18.12.2014 (09:15-11:15,
sala 1.30/C-13)
Matylda Jabłońska-Sabuka
(Lappeenranta University of Technology)
Modelowanie matematyczne w biologii, epidemiologii i farmakodynamice
Mathematcal modelling in biology, epidemiology and pharmacometrics
10.12.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander Weron
(HSC)
Wyzwania w nowej polityce naukowej
Challanges in new educational policy
05.12.2014
13:00-16:15,
06.12.2014
09:30-16:00
(sala P.01/C-11)
4th Workshop on Anomalous Diffusion
Programme
03.12.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Titiwat Sungkaworn
(Institute of Pharmacology and Toxicology,
University of Würzburg)
Techniki mikroskopowe dla pojedynczych molekuł, analiza trajektorii receptorów
Single molecule microscopy, receptor tracking and trajectory analysis
26.11.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Jakub Ślęzak
(HSC)
Uogólnione równanie Langevina i pochodne ułamkowe
Generalized Langevin equation and fractional derivatives
19.11.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander Stanislavsky
(Institute of Radio Astronomy, Kharkiv)
Zakłocenia danych radioastronomicznych ze stacji pomiarów UTR-2
Radio interference monitoring at the UTR-2 radio observatory
12.11.2014 (11:15-13:00,
sala 5.05/C-11)
Jakub Obuchowski
(HSC)
Zastosowanie dekonwolucji minimum entropii MED w przetwarzaniu sygnałów drganiowych przekładni
Gearbox vibration enhancement using modified minimum entropy deconvolution
05.11.2014 (11:15-13:00,
sala 5.05/C-11)
Jakub Nowotarski
(HSC)
Uśrednianie prognoz na rynkach energii elektrycznej
Forecast averaging on electricity markets
29.10.2014 (11:15-13:00,
sala 5.05/C-11)
Jan Goncerzewicz
(HSC)
Zasada zachowania, rozwiązania automorficzne i asymptotyka w dużych przedziałach czasowych dla równania ośrodków porowatych
Conservation laws, similarity solution and long time asymptotics for porous medium equation
22.10.2014 (11:15-13:00,
sala 5.05/C-11)
Zespół HSC

Spotkanie zespołu HSC - Przegląd ostatnich wystąpień konferencyjnych
HSC Staff Meeting
15.10.2014 (11:15-13:00,
sala 5.05/C-11)
Grzegorz Sikora
(HSC)
Analiza modeli stochastycznych z własnością zależności długiego zasięgu
Analysis of stochastic models with long range dependence
08.10.2014 (11:15-13:00,
sala 5.05/C-11)
Michał Balcerek
(HSC)
Analiza stochastyczna danych dot. jakoœci powietrza wewnętrznego
Stochastic analysis of indoor air quality data
01.10.2014 (09:15-11:00,
sala 5.05/C-11)
Aleksei Chechkin
(Kharkov Institute of Physics and Technology)
Równania dyfuzji anomalnej o zmiennych współczynnikach
Distributed order diffusion equations

Wakacje
Summer Holidays

01.07.2014 (11:15-13:00,
sala P.01/C-11)
Dietmar Hoemberg
(WIAS,
TU Berlin)
Nukleacja, wzrost i ewolucja ziaren w stali dwufazowej
Nucleation, growth, and grain size evolution in dual phase steels
11.06.2014 (11:15-13:00,
sala 5.05/C-11)
Agnieszka Wyłomańska,
Krzysztof Burnecki
(HSC)
Rozróżnianie pomiędzy rozkładami lekko i ciężko-ogonowymi z wykorzystaniem twierdzenia granicznego
Discriminating between light- and heavy-tailed distributions with limit theorem
28.05.2014 (17:05-18:45,
sala P.01/C-11)
Wojbor A. Woyczyński
(Case Western Reserve University)

From Theoretical Mathematics to Applied Mathematics and back
21.05.2014 (11:15-13:00,
sala 5.05/C-11)
Wojciech Okrasiński
(HSC)
Wrażenia z pobytu w Universidad de Almeria (Hiszpania)
Relation from a visit at Universidad de Almeria (Spain)
14.05.2014 (11:15-13:00,
sala 5.05/C-11)
Jacek Cichoń,
Wojciech Mydlarczyk
(IMiI, PWr)
Wrażenia z konferencji ECMI Digital Factory
Relation from ECMI Digital Factory Conference
07.05.2014 (17:05-18:45,
sala P.01/C-11)
Davide Calebiro
(Lehrstuhl fur Pharmakologie, University of Würzburg)
Wyzwania w biologii i medycynie komórki (w tym użycie modeli matematycznych/stochastycznych)
Challenging problems in cell biology and medicine (including the usefulness of mathematical/stochastic methods)
30.04.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Grzegorz Krzyżanowski,
Marta Polak, Monika Sikora,
Damian Smug
(PWr)
Wrażenia z 100. European Study Group with Industry (ESGI) w Oxfordzie
Relation from 100th European Study Group with Industry (ESGI) in Oxford
23.04.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Marek Teuerle
(HSC)
Funkcyjne twierdzenia graniczne dla procesu błądzenia losowego z czasem ciągłym - przegląd
Functional limit theorems for continuous-time random walks -recent results
17.04.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Agnieszka Międlar
(TU Berlin,Niemcy;
EPFL Lausanne, Szwajcaria)
Adaptacyjna metoda elementow skonczonych dla problemow wlasnych
09.04.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Łukasz Płociniczak
(HSC)
Twierdzenie o zamianie całki ułamkowej na klasyczne pochodne
02.04.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Grzegorz Graff
(Centrum Zastosowań Matematyki,Gdańsk)
Projekt POKL Centrum Zastosowań Matematyki
Projekt POKL Centrum Zastosowań Matematyki
26.03.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Jakub Obuchowski
(HSC)
Zastosowania matematyki w diagnostyce maszyn górniczych
Mathemtical methods in diagnostics of mining machinery
19.03.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander Weron
(HSC)
O symulowaniu i własnościach rozkładów stabilnych
On simulation and properties of the stable law
12.03.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Jakub Ślęzak
(HSC)
Rozkłady eliptyczne w modelowaniu dyfuzji
Elliptic distribution in diffusion modelling
05.03.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander Weron
(HSC)
Wuerzburg - Wroclaw Stochastic Computing Center
Wuerzburg - Wroclaw Stochastic Computing Center
26.02.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Sebastian Orzeł
(HSC)
Modelowanie stochastyczne przyśpieszającej anomalnej dyfuzji
Stochastic modeling of accelerating anomalous diffusion
12.02.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Eldad Kepten
(Bar-Ilan University, Israel)
Jak zidentyfikować fazy ruchu dla chromatyn?
How to identify the modes of motion that appear between chromatin loci ?
05.02.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Janusz Gajda
(HSC)
Modelowanie procesów anomalnej dyfuzji z wykorzystaniem rozkładów temperowanych stabilnych
Modeling of anomalous diffusion processes using tempered alpha stable processes
29.01.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander Weron
(HSC)
Anomalne dyfuzja z przejściowymi subordynatorami
Anomalous diffusion with transient subordinators
15.01.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Michał Balcerek
(HSC)
Analysis of G-protein-coupled receptors behavior
Analiza zachowania się receptorów połączonych G-białek
08.01.2014 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Beata Piwko
(PWr)
Analysis of G-protein-coupled receptors behavior
Analiza zachowania się receptorów połączonych G-białek
18.12.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Wojciech Okrasiński
(HSC)
Od zastosowań do abstrakcji czyli historia pewnej nierównoœci
From applications to the abstract theory: The history of an inequality
11.12.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Peter Thomas
(Humboldt-Universität zu Berlin, Germany)

Matylda Jabłońska
(Lappeenranta University of Technology, Finland)
Procesy stochastyczne i neurobiologia matematyczna
Stochastic processes and mathematical neuroscience

Modelowanie toksycznych i terapeutycznych wpływów kuracji HIV w wątrobie
Modelling of toxicity vs. therapeutic effects of HIV medications in the liver
04.12.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Elżbieta Gajecka-Mirek
(PWSZ, Nowy Sącz)
Metoda subsampligu dla szeregów słabo zależnych i okresowo skorelowanych
Subsampling method for weakly dependent and periodically correlated sequences
29.11.2013
-20.12.2013
Matylda Jabłońska-Sabuka
(Lappeenranta University of Technology, Finland)
Modelowanie epidemiologiczne
Mathematical epidemiology

[Programme details]

27.11.2013 (11:15-13:15,
sala 3/C-5)
Poul Hjorth
(Technical University of Denmark, Lyngby)

Mathematical study groups with industry
22.11.2013
-28.11.2013
Saku Kukkonen
(Lappeenranta University of Technology, Finland)
Obliczenia ewolucyjne
Evolutionary computation
[Programme details]
20.11.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Andrija Mihoci
(Humboldt-Universität zu Berlin, Germany)

Local Adaptive Multiplicative Error Models for High-Frequency Forecasts
[Abstract]
13.11.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Łukasz Płociniczak (HSC) Przybliżenie rozwiązania równania nieliniowej dyfuzji anomalnej oraz jego zastosowanie
Approximated solution of nonlinear anomalous diffusion equation and its applications
06.11.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Agnieszka Wyłomańska, Marek Teuerle (HSC) Wrażenia z wizyty naukowej w Lappeenranta University of Technology
Report from research visit at Lappeenranta University of Technology
24-25.10.2013 (17:05-18:45, 08:00-13:00),
sala 2.11/C-11)
Wolfgang Härdle, Piotr Majer
(Humboldt-Universität zu Berlin, Germany)
Analiza statystyczna danych wielowymiarowych oraz jej zastosowania
High-dimensional Statistical Analysis with Applications
[Programme details]
23.10.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Anna Dudek (AGH) Uogólniona metoda bootstrapu sezonowych bloków i jej zastosowania w analizie pierwszego i drugiego rzędu sygnałów cyklostacjonarnych
The Generalized Seasonal Block Bootstrap method and its applications in the first and the second order analysis of ciclostationary signals
16.10.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Adam Zagdański (IMiI, PWr) Metoda bootstrap dla procesów stochastycznych
Bootstrap method for stochastic processes
09.10.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Alfio Borzio
(Wurzburg University, Germany)
Wybrane problemy obliczeń naukowych
Selected Problems form Scientific Computing
02.10.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Wojciech Okrasiński (HSC) Wieści z ECMI
Recent news from ECMI

Wakacje
Summer Holidays

10.07.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Mark M. Meerschaert
(Michigan State University, East Lansing, USA)
Ułamkowe równania anomalnej dyfuzji
Fractional diffusion equations
03.07.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Anna Lawniczak
(Guelph, Canada)

Bruno Di Stefano
(Nuptek Systems Ltd, Toronto, Canada )

Population of Simulated Naive Creature Learning to Safely Cross a Highway



Software Implementation of Population of Simulated Naive Creatures Learning to Safely Cross a Highway and Their Environment
12.06.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Piotr Żebrowski (IM PAN) Funkcyjne twierdzenia graniczne dla błądzeń losowych z czasem ciągłym o uciąglonych trajektoriach
Limit theorems for continuous-time random walks with continuous paths
05.06.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander Weron (HSC) Obliczenia naukowe
Scientific computing
22.05.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Alexander Stanislavsky
(Institute of Radio Astronomy, Kharkov, Ukraine)
Relaksacje oraz anomalne dyfuzje
Relaxation problems and anomalous diffusion
15.05.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander Weron (HSC) Anomalna dynamika zlozonych systemow fizycznych i biologicznych
Anomalous dynamics of physical and biological complex systems
08.05.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Daniel Kucharczyk (Devnet) Nowe rozwiązania na rynku inwestorów instytucjonalnych w dobie kryzysu
17.04.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Jakub Ślęzak (PWr) Nowy estymator i test oparty o p-wahania
New estimator and test based on p-variations
10.04.2013 (11:15-12:15,
sala 5.05/C-11)
Agnieszka Wyłomańska (HSC) Stochastyczne modelowanie temperatury powietrza wewnętrznego
Stochastic modeling of indoor air temperature
10.04.2013 (12:15-14:15,
sala 5.05/C-11)
Tomasz Komorowski (IM PAN) Przegląd zagadnień związanych z długozasięgowymi zależnościami
Survey of problems related to long range dependence
03.04.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Sebastian Orzeł (HSC) Stochastyczne modelowanie procesu przyspieszającej subdyfuzji za pomocą subordynowanego ruchu Browna oraz algorytmy symulacji komputerowych
Stochastic modelling of accelerating subdiffusion by subordinated Brownian motion and computer simulations
27.03.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Joanna Janczura (HSC) Ruch cząsteczek lipidowych w komórkach: Ergodyczny, czy nie?
The motion of lipid granules inside a cell: Ergodic or ergodicity breaking?
20.03.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Wojciech Okrasiński (HSC) Wieści z ECMI
Recent news from ECMI
13.03.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Szymon Peszat (AGH) Regularność po czasie rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach
Regularity of SDE solutions in infinite dimensional spaces
06.03.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Zespół HSC Spotkanie zespołu HSC
HSC staff meeting
27.02.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Tomasz Krajka (UMSC) Asympotyczne zachowania maksimów dla kompletnych i niekompletnych próbek z danych stacjonarnych
The asymptotic behaviour of maxima of complete and incomplete samples from stationary sequences
13.02.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Harry Hurd
(UNC Chapel Hill, USA)
Okresowe szeregi czasowe ARMA - przegląd
Time Series Analysis for Periodic ARMA - An Overview
[Abstract]
23.01.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Tomasz Małolepszy (UZ) Rozwiązania wybuchające w pewnych modelach dyfuzji
Blow-up solutions of some diffusion models
16.01.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Katarzyna Górska
(IFJ Kraków)
Zastosowanie transformacji Mellina do rozwiązywania ułamkowych równan Fokkera-Plancka
Application of Mellin transform for solving fractional Fokker-Planck equations
[Abstract]
09.01.2013 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Beata Staśkiewicz (PWr) Matematyczny model krzywej równowagi ciecz-para
Mathematical model of the vapor-liquid equilibrium curve
12.12.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Jakub Ślęzak (PWr) Równanie Langevina
Langevin equation
7.12.2012
13:00-18:00,
8.12.2012
09:00-15:15
(sala P.01/C-11)
3rd Workshop on Anomalous Diffusion
Programme
28.11.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Maciej Niedziela (UZ) Zależnoœć amplitudowa w materiałach gumopodobnych: modelowanie konstytutywne i problem identyfikacji parametrów materiałowych
Amplitude dependence of filler-reinforced rubber: constitutive modeling and parameter identification method
21.11.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Christiana Drake
(University of California, Davis, USA)
Wnioskowanie statystyczne z niekompletnych danych
Inference with missing data
[Abstract]
14.11.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Łukasz Płociniczak (HSC) Problemy odwrotne w modelu topografii rogówki oka
Inverse Problems in corneal topography model
07.11.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Aleksander Weron (HSC) Nobel 2012 z Ekonomii
Nobel Memorial Prize in Economic Sciences 2012
31.10.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Agnieszka Wyłomańska, Janusz Gajda (HSC) Subordynowany proces temperowany stabilny
Subordinated tempered stable process
24.10.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Sebastian Orzeł (HSC) Model przyspieszającej subdyfuzji
Model of accelerating subdiffusion
17.10.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Zespół HSC Spotkanie zespołu HSC - Przegląd ostatnich wystąpień konferencyjnych
HSC Staff Meeting
10.10.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05/C-11)
Helmut Neunzert
(Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern, Germany)

Mathematics, a key technology
03.10.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Slawomir Drobczynski (I-9, PWr)
Optical Nanotweezers in Biological Studies

Wakacje
Summer Holidays

03.07.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Felix Thiel
(Humbolt University, Germany)

Alternating random walks - tackling run-and-tumble-motion with CTRW
30.05.2012 (11:15-13:15,
sala 201 A1)
Jaroslaw Harezlak
(Indiana University School of Medicine, USA)

Longitudinal functional regression models with structured penalties
[Abstract]
23.05.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Ioannis Dassios
(University of Athens, Greece)

On singular linear discrete time systems
19.05.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Ilya Pavlyukevich
(Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany)

Zbieżność funkcjonalna w topologiach Skorochoda
Functional convergence of stochastic processes in Skorokhod topologies
09.05.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Aleksander Stanislavsky
(Institute of Radio Astronomy, Kharkov, Ukraine)

Fringe imposed on decametric Type III bursts
[Abstract]
25.04.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Colleen Kirk
(California Polytechnic State University, USA)
Rozwiązania wybuchające dla ośrodków z własnościami anomalnej dyfuzji i adwekcji
Blow-up in a medium with anomalous diffusion properties and advection
[Abstract]
18.04.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Kamil Tabiś, Krzysztof Dębicki
(UWr)
Lokalnie samopodobne procesy gaussowskie: wartości ekstremalne oraz stała Pickandsa
Locally self-similar Gaussian processes: extremes and Pickands' constants
[Abstract]

04.04.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Janusz Gajda (HSC) Subordynowany ułamkowy model Bacheliera
Subordinated fractional Bachelier model
28.03.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Marek Teuerle (HSC), Piotr Żebrowski (UWr) Własności procesów granicznych dla procesu Levy walk
Properties of the limiting processes of Levy walk
21.03.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Łukasz Płociniczak (HSC) Matematyczny model topografii rogówki
Mathematical model of corneal topography
14.03.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Eldad Kepten
(Bar Ilan University, Israel)
Badania nad budową i dynamiką chromatyn przy użyciu techniki SPT oraz stochastycznej analizy dynamiki
Studying chromatin structure and dynamics through single particle tracking and stochastic motion analysis
[Abstract]
07.03.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Daniel Kucharczyk (HSC) 1. Wskaźniki greckie dla subordynownego modelu Blacka-Scholesa: wyliczenia przy użyciu techniki MC
2. Obliczenia równoległe w środowisku Matlab
1. The greek letters of the Subordinated Black-Scholes Option Pricing Model: Monte Carlo approach
2. Parallel computing with Matlab
29.02.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Tomasz Rogala (IMPAN) Cień ceny
Shadow price
22.02.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Sebastian Orzeł (HSC) Kalibracja arytmetycznego ruchu Browna z temperowanymi stabilnymi czasami oczekiwania
Calibration of the arithmetic Brownian motion with tempered stable waiting-times
15.02.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Agnieszka Wyłomańska (HSC) Wrazenia z workshopu Cyclostationary Systems and their Applications
Impression of the Fifth Workshop on Cyclostationary Systems and their Applications
18.01.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Janusz Gajda,Grzegorz Sikora, Agnieszka Wyłomańska
(HSC)
Testowanie reżimowej wariancji - podejście kwantylowe
Regime variance testing - a quantile approach
[Abstract]
11.01.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Joanna Janczura, Sebastian Orzeł, Agnieszka Wyłomańska (HSC) Modelowanie danych finansowych z wykorzystaniem procesów anomalnej dyfuzji
Modeling of financial data by using anomalous diffusion processes
[Abstract]
04.01.2012 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Krzysztof Burnecki, Monika Muszkieta, Grzegorz Sikora, Aleksander Weron (HSC) Analiza statystyczna dynamiki subdyfuzyjnej na podstawie video z eksperymentu Goldinga-Coxa
A statistical analysis of subdiffusive dynamics in the Golding and Cox microscopy video
[Abstract]
21.12.2011 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Matylda Jabłońska
(Lappeenranta University of Technology)
Od dynamiki płynów do psychologii człowieka. Co powoduje ekstremalne zachowania rynków finansowych?
From fluid dynamics to human psychology. What drives financial markets towards extreme events.
06.12.2011 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Daniel Kucharczyk (HSC) Wrażenia z pobytu w Londynie: bankowość inwestycyjna na co dzień
Report from London: insight view on the investment banking
30.11.2011 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Małgorzata Bogdan
(IMiI, PWr)
Lokalizacja genów - problemy statystyczne związane z przeszukiwaniem dużych zbiorów danych
Localizing causal genes: statistical issues in searching large data bases
23.11.2011 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Aleksander Weron (HSC) Dyfuzje anomalne. Testowanie ergodyczności dla danych eksperymentalnych
Anomalous diffusion. Testing ergodicity in experimental data .
16.11.2011 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Alfonso Caiazzo
(Weierstrass Institute, Berlin)

Physical- and Mathematical-based reduced order modeling in computational hemodynamics
[Abstract]
26.10.2011 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Grzegorz Sikora (HSC) Wspomnienia z konferencji "Practical Course on Advanced Light Microscopy - From Microscopy to Models"
Report from the conference "Practical Course on Advanced Light Microscopy - From Microscopy to Models"
19.10.2011 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Jan Goncerzewicz (HSC) Metody analityczne w przetwarzaniu obrazu
Analytical methods in image processing
12.10.2011 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Aleksei Chechkin
(KIPT Kcharkov, UA)

Levy flights in potential wells
05.10.2011 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Aleksei Chechkin
(KIPT Kcharkov, UA)

Natural and modified forms of distributed order fractional diffusion equations
[Slides (pdf, 4 242 Kb)]
28.09.2011 (11:15-13:15,
sala 5.05 C11)
Irmina Czarna (IM UWr) Problemy dywidend i ruiny dla jedno i wielowymiarowych procesów Levy'ego
Dividend and ruin problem for one- and multi-dimensional Levy processes

W latach 2008-2011 seminarium było prowadzone przez Krzysztofa Burneckiego, Agnieszkę Jurlewicz i Rafała Werona pod nazwą Statystyka Obliczeniowa i Modelowanie Stochastyczne (SOMS).
In years 2008-2011 the seminar was hosted by Krzysztof Burnecki, Agnieszka Jurlewicz and Rafal Weron under the name Computational Statistics and Stochastic Modeling .

Data
( Date)
Wykładowca
( Presenter)
Tytuł
( Title)
06.07.2011 (11:15-12:15,
sala 5.05 C11)
Gernot Guigas (U. Bayreuth) Poruszanie się protein w komórkach - anomalność to normalność
Protein motion in cells - anomalous is normal
15.06.2011 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Katarzyna Jach, Rafał Michalski (IOZ, PWr) "Eyetracking" i loty Levy'ego
Eyetracking and Levy flights
18.05.2011 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Zbigniew Palmowski (IM UWr) Problem dywidend dla procesow Levy'ego oraz paryskiej ruiny
Dividends problem for Levy proccessess and parisian ruin
13.04.2011 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Mykola Bratiichuk (Politechnika Śląska) Nowe podejście przy badaniu funkcji Gerbera-Shiu dla modelu ryzyka z wielopoziomowym stretegiami wypłaty dywedend
A new aproach to the study of Gerber-Shiu function for risk model with multi-layer dividend strategy
30.03.2011 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Agnieszka Wyłomańska (HSC) Zastosowanie procesów subordynowanych do opisu danych finansowych
Applications of subordinated processes to financial data description
23.03.2011 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Joanna Janczura (HSC) 'Black swans' czy 'dragon kings'? Prosty test na odchylenia od prawa potęgowego.
Black swans or dragon kings? A simple test for deviations from the power law.
16.03.2011 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Grzegorz Sikora (HSC) Estymacja parametrów szeregów FARIMA w przypadku stabilnym dla ujemnego parametru pamięci d
Estimation of FARIMA parameters in the Levy stable case for a negative memory parameter d
09.03.2011 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Bartłomiej Dybiec (UJ) Uniwersalne własności dyfuzji anomalnych
Universal properties of anomalous diffusion
21.02.2011 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Anna Panorska (University of Nevada) Trójwymiarowe wektory losowe jako modele zjawisk losowych w hydrologii i klimatologii
Trivariate models for stochastic episodes with applications to hydrology and climate
[Prezentacja (pdf, 790 Kb)]
19.01.2010 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Zbigniew Michna (UE)

Marek Teuerle (HSC)
Wzór na rozkład supremum dla procesu Levy'ego z dodatnimi skokami
Distribution of the supremum of Levy process with positive jumps


Optymalność poszukiwań opartych na lotach Levy'ego
Optimality of search strategy driven by the Levy flights
05.01.2011 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Sebastian Orzeł (HSC) Ułamkowa formuła Feynmana-Kaca
Fractional Feymann-Kac formula
15.12.2010 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Grzegorz Sikora (HSC) Zastosowanie pakietu ASP do analizy danych z własnością długiej pamięci
Application of ASP package for the analysis of data with long-range dependence
08.12.2010 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Tomasz Downarowicz (PWr) Przyciąganie i odpychanie w procesie sygnałowym otrzymanym ze stacjonarnego procesu ergodycznego o skonczonej liczbie stanow i dodatniej entropii
Attracting and repelling in a signal process associated with an ergodic process on finitely many states with positive entropy
01.12.2010 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Marek Teuerle (HSC) Błądzenie losowe ze skokami o dwuwymiarowym rozkładzie stabilnym w modelowaniu przestrzennych zachowań zwierząt poszukujących pożywienia
Random walk with bivariate Levy-stable jumps as a spatial model for foraging behavior of animals
24.11.2010 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Piotr Żebrowski (UWr) Twierdzenia graniczne dla błądzenia losowego z czasem ciągłym
Limit thoerems for Continuous Time Random Walk
17.11.2010 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Monika Muszkieta (HSC) Minimalizacja funkcjonału Mumford-Shah używając topologicznego rozwinięcia asymptotycznego
Minimization of the Mumford-Shah functional using topological asymptotic expansion
10.11.2010 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Tomasz Helbing Programowanie dynamiczne w wycenie i zabezpieczaniu instrumentow finansowych
Dynamic Derivative Valuation and Hedging
03.11.2010 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Anna Jaskiewicz (HSC) Gry stochastyczne i decyzje uwzgledniające ryzyko
Stochastic games and risk-sensitivity payoff criteria.
27.10.2010 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Andrzej Daniluk (Grupa PZU) Rozwinięcie Karhunena-Loeve dla procesu Ornsteina-Uhlenbecka i model Blacka-Karasińskiego
The Karhunen-Loeve expansion for the Ornstein-Uhlenbeck process and the Black-Karasiński model
20.10.2010 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Aleksander Weron, Marcin Magdziarz (HSC) Twierdzenie Chinczyna dla lotów Levyego
Khinchin theorem for Levy flights
13.10.2010 (11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Krzysztof Burnecki, Aleksander Weron (HSC) Identyfikacja i walidacja dla ułamkowej dynamiki subdyfuzyjnej
Identification and validation of fractional subdiffusion dynamics
06.10.2010
(11:15-13:00,
sala 5.05 C11)
Joanna Janczura (HSC) Markowskie modele zmieniające stany
Markov regime-switching models

Wakacje
Summer Holidays

19.05.2010
(13:15-15:00,
sala 308 B1)
Marek Teuerle (HSC) Porównanie różnych funkcji relaksacji spełniających podwójne prawo potęgowe
Comparison of different two-power-law relaxation functions
05.05.2010
(13:15-15:00,
sala 308 B1)
Joanna Janczura (HSC) Analiza danych empirycznych dotyczących kropek kwantowych.
Analysis of empirical data of quantum dots
21.04.2010
(13:15-15:00,
sala 308 B1)
Sebastian Orzeł (HSC) Zastosowania lematu Itô do badania subdyfuzyjnego modelu Kleina-Kramersa
Subdiffusive Klein-Kramers model and Itô formula
07.04.2010
(13:15-15:00,
sala 308 B1)
Agnieszka Wyłomańska (HSC) Analiza danych empirycznych dotyczących fluktuacji w plaźmie w urządzeniu U-3M Torsatron
Analysis of empirical data of plasma fluctuations in the U-3M Torsatron
24.03.2010
(13:15-15:00,
sala 308 B1)
Krzysztof Burnecki (HSC)

Empiryczne MSD i p-wahanie oraz ich zastosowanie do estymacji indeksu samopodobieństwa oraz parametru pamięci procesu. Część 2.
Empirical MSD and p-variation and their application to estimation of the index of selfsimilarity and memory of the process. Part 2.
10.03.2010
(09:15-11:00,
sala 5.05 C11)

Krzysztof Burnecki (HSC)

Empiryczne MSD i p-wahanie oraz ich zastosowanie do estymacji indeksu samopodobieństwa oraz parametru pamięci procesu. Część 1.
Empirical MSD and p-variation and their application to estimation of the index of selfsimilarity and memory of the process. Part 1.

03.03.2010
(15:15-17:00,
sala 5.05 C11)

Jointly with S3
Brenda Lopez Cabrera
(HUB, Berlin, Niemcy)
Modelowanie procesu ryzyka oraz wycena pochodnych pogodowych
Modelling of the risk process and pricing of weather derivatives
[See
Ch. 14 (html)]
03.03.2010
(13:15-15:00,
sala 5.05 C11)

Jointly with S3
Brenda Lopez Cabrera
(HUB, Berlin, Niemcy)
Wycena obligacji katastroficznych oraz rozkłady strat
Pricing of catastrophe bonds and loss distributions
[See
Ch. 4, 13 (html)]
01.03.2010
(15:15-17:00,
sala 5.05 C11)

Jointly with S3
Ostap Okhrin
(HUB, Berlin, Niemcy)
Zależności ogonowe oraz hierarchiczne kopuły archimedesowskie
Tail dependence and hierarchical Archimedean copulas
[See
Ch. 2-3 (html)]
01.03.2010
(13:15-15:00,
sala 5.05 C11)

Jointly with S3
Ostap Okhrin
(HUB, Berlin, Niemcy)
Rozkłady stabilne, analiza wartości ekstremalnych oraz kopuły
Stable distributions, extreme value analysis and copulas
[See
Ch. 1-2 (html)]
15.12.2009
(15:15-16:15,
sala 5.05 C11)
Jointly with S3
Piotr Saługa (IGSMiE-PAN, Kraków) Znaczenie elastyczności decyzyjnej w procesach wyceny górniczych projektów inwestycyjnych
The Importance of Managerial Flexibility in Mineral Project Valuation
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
01.12.2009
(15:15-16:00,
sala 5.05 C11)
Jointly with S3
Jacek Leśkow (WSB-NLU, Nowy Sącz) Modele niestochastyczne analizy szeregów czasowych. Zastosowania w analizie sygnałów i ekonometrii
Nonstochastic models of time series analysis. Applications in signal processing and econometrics
[
Streszczenie (txt, 1KB)]
20.11.2009
(godz. 9:15,
sala 411 B1)
Jointly with S3
Stefan Trueck (Sydney, Australia) Dynamika godzinowych cen energii elektrycznej
The dynamics of hourly electricity prices
[
Abstract (pdf, 25KB)]

Wakacje
Summer Holidays

06.04.2009 Jacopo Bertolotti (LENS, University of Florence, Italy)
Light superdiffusion in Lévy glasses
02.04.2009
(HSC, 11:15,
sala 5.05)
Magnus Fontes (Lund University)
Visualization of biological data using linear and nonlinear principal components analysis
10.12.2008 Alessandro Fiasconaro (Dipartimento di Fisica e Tecnologie Relative, Universita di Palermo oraz UJ, Kraków)
Directionality control of active Brownian particle by mean of both Gaussian white andshot noise
19.11.2008 Oleksii Sliusarenko (Kharkov Institute of Physics and Technology)
Kramers Problem in Anomalous Dynamics [
Slides (ppt, 1.3MB)]
05.11.2008 Joanna Janczura (HSC)
Subdynamics of financial data from fractional Fokker-Planck equation
29.10.2008 Krzysztof Burnecki (HSC) Od danych opisujących wybuchy na Słońcu do ułamkowej dynamiki
From solar flare time series to fractional dynamics
15.10.2008 Marcin Magdziarz (HSC) Stochastyczne reprezentacje procesów anomalnej dyfuzji - podejście przez subordynację
Stochastic representations of anomalous diffusion processes - subordination approach
08.10.2008 Wang Feixing (University of Science and Technology Beijing, China) Losowa reprezentacja rozkładu Liouville'a macierzy singularnej
Random representation of singular matrix Liouville distribution

Wakacje
Summer Holidays

04.06.2008 Zespół HSC Spotkanie zespołu HSC
HSC Staff Meeting
20.05.2008
W.A.Woyczynski (Case Western Reserve University, Cleveland) Nieliniowe procesy dyfuzyjne ze skokami i ich zastosowanie w inżynierii, fizyce, finansach i biologii
Nonlinear evolution processes driven by jump diffusions and their applications in engineering, physical, financial and biological problems
30.04.2008
(10:15-11:00)
Agnieszka Jurlewicz (HSC), Piotr Żebrowski (UWr) Uogólnienia modelu Racheva-Ruschendorfa rynku finansowego przy wykorzystaniu CTRW o losowej strukturze gruboziarnistej
Generalized Rachev-Ruschendorf model of the financial market with the use of coarse grained CTRW
30.04.2008
(09:15-10:00)
Przedstawiciele KRiT, I-18, Zespół HSC Interdyscyplinarne projekty naukowo-rozwojowe
Interdisciplinary R&D projects
23.04.2008 Marcin Magdziarz (HSC) Ułamkowe równanie Fokkera-Plancka z siłą zewnętrzną zależną od czasu
Fractional Fokker Planck Equation with time-dependent force
16.04.2008 Krzysztof Burnecki (HSC) Stochastyczne modelowanie wybuchów na Słońcu na podstawie danych o promieniowaniu Roentgena
Stochastic Modeling of Solar Flare Activity from Empirical Time Series of Soft X-ray Solar Emission
09.04.2008 Agnieszka Wyłomańska (HSC) Procesy stabilne temperowane
Stable tempering processes
02.04.2008 Aleksander Weron (HSC) Podejście subordynacyjne do modelowania subdyfuzji z siłą zewnętrzną zależną od czasu oraz położenia
A subordination approach to modelling of subdiffusion in space-time-dependent force fields
19.03.2008 Przedstawiciele KRiT, I-18, Zespół HSC Interdyscyplinarne projekty naukowo-rozwojowe
Interdisciplinary R&D projects
12.03.2008 Zespół HSC Spotkanie zespołu HSC
HSC Staff Meeting
05.03.2008 Joanna Janczura, Agnieszka Wyłomańska (HSC) Czujniki gazu, sztuczny nos
Gas sensors, artificial nose
27.02.2008 Zespół HSC Spotkanie zespołu HSC
HSC Staff Meeting
18.01.2008
(HSC, 9:15,
sala 5.05)
Adam Kleczkowski (University of Stirling, UK) Opisywanie, prognozowanie i kontrolowanie wybuchów epidemii
Describing, predicting and controlling epidemic outbreaks
18.01.2008
(HSC, 11:15,
sala 5.05)
Adam Kleczkowski (University of Stirling, UK) Różnorodność microbowa gleby: Życie w środowisku heterogenicznym
Soil microbial diversity: Living in a heterogeneous environment

W latach 2003-2007 seminarium było prowadzone przez Krzysztofa Burneckiego i Rafała Werona pod nazwą Statystyka Obliczeniowa w Ubezpieczeniach i Finansach.
In years 2003-2007 the seminar was hosted by Krzysztof Burnecki and Rafal Weron under the name Computational Statistics in Insurance and Finance (CompSIF).

Data
( Date)
Wykładowca
( Presenter)
Tytuł
( Title)
10-11.01.2008
(HSC, sala 5.05)
Denis Belomestny, Szymon Borak (Berlin, Germany) Kurs "Advanced Methods in Finance": Statystyka rynków finansowych
"Advanced Methods in Finance" course: Statistics of Financial Markets
[
AMF2007 Course outline]
05.12.2007 Wang Dong (Wroclaw) Matematyka, edukacja, nauka i technologia w Chinach
Mathematics, education, science and technology in China
[Photos (jpg, ca. 80Kb each):
no.1, no.2, no.3, no.4]
28.11.2007 Joanna Gaj (HSC) ECMI Modeling Week 2007
21.11.2007 Marc Paolella (Zurich, Switzerland) CHICAGO: Szybka i dokładna metoda oceny ryzyka portfelowego
CHICAGO: A Fast and Accurate Method for Portfolio Risk Calculation
[
Abstract, Slides (pdf, 580Kb)]
14.11.2007 Wei Sun (Karlsruhe, Germany) Metody ilościowe dla danych o wysokiej częstotliwości: Modelowanie jedno- i wielowymiarowych szeregów czasowych
Quantitative Methods in High-Frequency Financial Econometrics:Modeling Univariate and Multivariate Time Series
[
Abstract, Slides (pdf, 4.45Mb)]
06.09.2007
(HSC, 9:15,
sala 5.05)
Iddo Eliazar (Holon Institute of Technology, Izrael) Fraktalne populacje losowe
Fractal random populations
[
Article1 (pdf, 230Kb), Article2 (pdf, 270Kb)]

Wakacje
Summer Holidays

09.05.2007 Zespół HSC

Zbigniew Michna (Wroclaw)
Spotkanie zespołu HSC
HSC Staff Meeting

Warunkowanie na największy skok dla alfa-stabilnych procesów Levy'ego i jego zastosowania
Conditioning on the largest jump for alpha-stable Levy process and its applications
[
Article (pdf, 170Kb)]
27.03.2007
(HSC, 15:15,
sala 5.05)
Shigeo Takenaka (Okayama, Japan) Czy możemy generować zmienne alfa-stabilne na komputrze?
Can we generate stable random numbers by computer?
10.01.2007 Vladimir Stephanovich (Opole) Zmienność stochastyczna jako źródło niegaussowskiej gestości prawdopodobieństwa przejścia w wycenie opcji na rynku energii elektrycznej
Stochastic volatility as a source for non-gaussian probability density function in pricing of electricity options
22.12.2006
(HSC, 9:30,
sala 5.05)
Stefan Trueck (Brisbane, Australia) Handel certyfikatami na emisje CO2 w Europie z punktu widzenia zarządzania ryzykiem
Emission Allowance Trading in Europe - A Risk Management Perspective
13.12.2006 Jan Iwanik (Nationwide - Columbus, OH, USA) Metody inżynierii finansowej w ubezpieczeniach
Financial engineering in insurance
6.12.2006 Ewa Broszkiewicz-Suwaj (HSC) Wycena opcji wymiany na rynku energii w modelu opartym o model HJM
Electricity spread option pricing using HJM based model
22.11.2006 Tadeusz Bewszko (Rzeszów) Wielokryterialna analiza zasilania w energię odbiorcy
Multicriteria analysis of energy supply options for customers
[
Slides pdf, 0.5Mb]
16.11.2006
(HSC, 9:15,
sala 5.05)
Szymon Borak (Berlin) Dynamiczne modelowanie semiparametryczne z przykładem zastosowania do kontraktów futures na emisje CO2
Dynamic semiparametric modeling with application to futures on CO2 allowances
[
Slides (pdf, 2.1Mb)]
25.10.2006 Lucjan Janowski (Kraków) Wykorzystanie linii kwantylowych zakumulowanego procesu FARIMA do modelowania samopodobnego ruchu pakietowego
Using quantile lines of the accumulated FARIMA process for modeling selfsimilar packet traffic
[
Slides (pdf, 320Kb)]
11.10.2006 Marcin Magdziarz (HSC)

Agnieszka Wyłomańska (HSC)
Własności ergodyczne procesow stochastycznych w jezyku miary correlation cascade
Ergodic properties of stochastic processes in terms of the correlation cascade measure

Modele ARMA ze zmiennymi wspolczynnikami z alpha-stabilnymi innowacjami
ARMA models with variable coefficients and alpha-stable innovations
4-6.10.2006
(HSC,
sala 5.05)
Wolfgang Härdle, Vladimir Spokoiny (Berlin) Kurs "Advanced Methods in Finance": Podstawy i zastosowania nowoczesnych statystyk nieparametyrycznych
"Advanced Methods in Finance" course: Foundations and Applications of Modern Nonparametric Statistics
[
AMF2006 Course outline]

Wakacje
Summer Holidays

19.06.2006
(HSC, 9:15,
sala 5.05)
Bartłomiej Dybiec (Kraków) Zjawiska rezonansu stochastycznego wywołane szumami stabilnymi
Stochastic resonance phenomena caused by stable noise
14.06.2006
(HSC, 10:15,
sala 5.05)
Jan Rosiński (Knoxville, TN, USA) Zagadnienia zwiazane z symulacja procesow Levy'ego
Levy processes simulation
[
Article]
14.06.2006
(HSC, 9:15,
sala 5.05)
Krzysztof Ostaszewski (Normal, IL, USA) Rynek wtórny na polisy ubezpieczeniowe na życie w USA
Secondary market for life insurance contracts in USA
07.06.2006 Jan Rosiński (Knoxville, TN, USA) Reprezentacja spektralna stacjonarnych procesów stabilnych
Spectral representation of stationary stable processes
01.12.2005
(HSC,
sala 5.05)
Sebastian Kring (Karlsruhe) Modele Czynnikowe i Analiza Czynnikowa.
Factor Models and Factor Analysis.
6-7.10.2005
(HSC,
sala 5.05)
Szymon Borak, Kai Detlefsen (Berlin) Kurs "Advanced Methods in Finance"
"Advanced Methods in Finance" course
[
AMF2005 Course outline]
30.09.2005
(9:15, UWr,
Instytut Fizyki
Teoretycznej,
pl.M.Borna 9,
sala 435)
Jointly with
Yoichi Takenaka (Osaka, Japan) Dynamika molekularna: najgorętszy temat z informatyki, biologii molekularnej i farmakologii
Molecular Dynamics: the hottest area among computer science, molecular biology and pharamacology
[
Abstract] [Slides (pdf, 870Kb)] [Ranking of the fastest computers!]
20.09.2005
(9:15, HSC,
sala 5.05)
Anna Ławniczak (Guelph, Canada) Dynamika oraz działanie modelu sieci informatycznej
Dynamics and Performance of Data Communication Network Model
[
Abstract]

Wakacje
Summer Holidays

13.06.2005 Piotr Zielonka (Warszawa) Behawioralne modele rynków finansowych
Behavioral models of financial markets
16.05.2005 David Taylor (Johannesburg, South Africa) Matematyka finansowa w Południowej Afryce
Mathematical Finance in South Africa
20.04.2005 Anna Chernobai (Santa Barbara, USA) Modelowanie strat katastroficznych rozkładami obciętymi z lewej
Modelling catastrophe claims with left-truncated severity distributions
14.03.2005 Jan Iwanik (HSC) Stochastyczne modele funkcji intensywności umieralności
Stochastic models of the force of mortality
28.02.2005 Grzegorz Kukla (TU Europa) Dobór niejednorodnego procesu Poissona do danych katastroficznych PCS
Fitting non-homogeneous Poisson process to PCS catastrophe data
08.12.2004 Anna Chernobai (Santa Barbara, USA)
Stefan Trueck (Karlsruhe)
Estymacja operacyjnego VaR dla obciętych danych
Estimation of Operational Value-at-Risk with Minimum Collection Thresholds
[
Abstract]
10.11.2004 Ewa Broszkiewicz-Suwaj (HSC)
Agnieszka Wyłomańska (HSC)
Modelowanie wolumenu sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie Nord Pool- porównanie metod
Modeling of electricity volume traded at Nord Pool- a comparison of the methods
27.10.2004 Adam Misiorek
(IASE, Wrocław)
Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną: Porownanie
Modeling and forecasting electricity loads: a comparison
22-24.10.2004 Michal Benko (Berlin)
Wolfgang Haerdle (Berlin)
Kurs "Advanced Methods in Finance"
"Advanced Methods in Finance" course
[
AMF2004 Course outline]
13.10.2004 Ewa Broszkiewicz-Suwaj (HSC)
Agnieszka Wyłomańska (HSC)

Adam Misiorek
(IASE, Wrocław)
Analiza wolumenu sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie Nord Pool metodą szeregow PARMA.
PARMA analysis of electricity volume traded at Nord Pool.

Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną: Porownanie
Modeling and forecasting electricity loads: a comparison

Wakacje
Summer Holidays

16.06.2004 Jan Iwanik (Wrocław) Prawdopodobieństwo ruiny w skończonym czasie
Ruin probability in finite time
02.06.2004 Marek Kozłowski
(IASE, Wrocław)
Adam Misiorek
(IASE, Wrocław)
Komputerowe metody wspomagania zarządzania ryzykiem na rynku energii
Computer-aided risk management on the power market
28.05.2004
(9:15, UWr,
Instytut Fizyki
Teoretycznej,
pl.M.Borna 9)
Ingve Simonsen (Trondheim) Granice internetu
Extreme Edges of the Internet
[
Slides (pdf, 610Kb)]
19.05.2004 Tadeusz Czernik,
(Katowice)

Tomasz Węgrzyn

(Katowice)
Optymalizacja liniowego portfela inwestycyjnego
Optimalization of a linear investment portfolio

Ubezpieczanie portfela z wykorzystaniem zmodyfikowanej strategii zabezpieczającej delta
Portfolio insurance via a modified delta hedge
[
Slides (ppt, 2.8Mb)]
05.05.2004 Magdalena Kwaśniewska
(Wrocław)
Minimalizacja prawdopodobieństwa ruiny poprzez inwestycje i reasekuracje
Minimization of the ruin probability by investments and reinsurance
28.04.2004 Agnieszka Mruklik
(Wrocław)
Metoda lokalnej linearyzacji w modelu CIR
Local linearization method in CIR model
21.04.2004 Bogdan Muciek (Wrocław) Analiza procesu ryzyka ze stopowaniem
Analysis of the risk process with stopping
31.03.2004

(8:45)

Anna Halas,
Elżbieta Mazurek

(Wrocław)
Szósty Program Ramowy
Sixth Framework Programme
[
Slides (ppt, 330Kb)]
Marcin Magdziarz (Wrocław) Ułamkowy model Vasicka
Fractional Vasicek model
24.03.2004 Ewa Broszkiewicz-Suwaj (HSC)
Agnieszka Wyłomańska (HSC)
Okresowa korelacja a integracja i kointegracja
Periodic correlation - integration and cointegration
17.03.2004 Paweł Talar (GINB) Modele HYP-GARCH i ich własności
HYP-GARCH models and their properties
10.03.2004 Paweł Miśta (HSC) Problem ruiny dla procesów ryzyka sterowanych łańcuchem Markowa
Ruin problem for risk processes driven by Markov chain

04.03.2004

(11:15)

Juri Hinz (Zurich) Wycena ryzyka energetycznego metodami opartymi o stopy procentowe
Pricing electricity risk by interest rate methods
[
Paper (pdf, 200Kb)]
25.02.2004 Bartosz Stawiarski (HSC) Wyznaczanie optymalnego momentu wykonania warrantów amerykańskich
Calculating the optimal exercise time for American options
21.01.2004 Zbigniew Michna (Wroclaw) Dyfuzyjne aproksymacje procesu ryzyka
Diffusion approximations of the risk process
14.01.2004 Marek Kozłowski
(IASE, Wrocław)
Tomasz Piesiewicz
(IASE, Wrocław)
Virtual Prototyping Tool
Virtual Prototyping Tool
07.01.2004 Ewa Broszkiewicz-Suwaj (HSC) Procesy okresowo skorelowane: analiza statystyczna
Periodically Correlated processes: statistical inference
Jan Iwanik (Wrocław) Symulator ruchu telekomunikacyjnego
Telecommunication traffic simulator

11.12.2003

(11:15)

Michael Bierbrauer (Karlsruhe)
Christian Menn (Karlsruhe)
Stefan Trueck (Karlsruhe)
Modele cen energii elektrycznej ze skokami a wycena instrumentów pochodnych
Regime Jump Models for Electricity Prices and Evaluation of Derivatives
10.12.2003 Piotr Zielonka (Warszawa) Finanse behawioralne - psychologiczne spojrzenie na rynki finansowe
Behavioral finance - financial markets from a psychological point of view
21-22.
11.2003
Ying Chen (Berlin)
Wolfgang Haerdle (Berlin)
Kurs "Advanced Methods in Finance"
"Advanced Methods in Finance" course
[
AMF2003 Course outline]
12.11.2003 Alicja Ganczarek (Katowice) Klasyfikacja polskiego rynku energii
Classification of the Polish power market
05.11.2003 Andrzej Makagon (Hampton, VA) Procesy okresowo skorelowane: zastosowania
Periodically Correlated processes: applications
29.10.2003 Zbigniew Jurek (Wrocław) Rozkłady "shot noise" i samorozkładalność
Shot noise distributions and selfdecomposability
22.10.2003 Krzysztof Burnecki (HSC)
Aleksander Weron (HSC)
Workshop "Analysis of Random Markets" a przyszłość matematyki finansowej
Workshop "Analysis of Random Markets" and the future of financial mathematics
15.10.2003 Andrzej Makagon (Hampton, VA) Procesy okresowo skorelowane: teoria i zastosowania
Periodically Correlated processes: theory and applications
08.10.2003 Ewa Broszkiewicz-Suwaj (HSC)
Agnieszka Wyłomańska (HSC)
Egzotyczna fizyka statystyczna - wrażenia z 18th Max Born Symposium
Exotic statistical physics - impressions from the
18th Max Born Symposium
Andrzej Makagon (Hampton, VA) Wprowadzenie do procesów okresowo skorelowanych
Introduction to Periodically Correlated processes
02.09.2003 Wojciech Otto (Warszawa) Modele zależności ryzyk i kalkulacja składki
Models of risk dependence and premium calculation
08.08.2003 Pavel Cizek (Berlin)
Wolfgang Haerdle (Berlin)
Estymacja czasowo niejednorodnych modeli warunkowo heteroskedatycznych
Adaptive Estimation of Time-Inhomogeneous Conditional Heteroscedasticity Models
[
Paper (ps, 400Kb)]

Wakacje
Summer Holidays

28.05.2003 Grzegorz Kukla (HSC) Wycena obligacji katastroficznych
Pricing of CAT bonds
Paweł Miśta (HSC) Aproksymacja prawdopodobieństwa ruiny w nieskończonym horyzoncie czasowym
Approximation of ruin probability in infinite time
21.05.2003 Liliana Pazdan (Wrocław) Ubezpieczenia na życie a rynek papierów wartościowych
Equity-linked life insurance
23.04.2003 Aleksander Weron (HSC) Od dynamiki stacjonarnej do samopodobnej i odrotnie
From stationary to selfsimilar dynamics and back
16.04.2003 Paweł Miśta (HSC) Modelowanie ryzyka operacyjnego
Modeling operational risk
02.04.2003 Agnieszka Wyłomańska (HSC) Dobór modelu SARIMA do danych cen energii elektrycznej
Fitting the SARIMA model to electricity price data
[
Slides (pdf, 330Kb)]
26.03.2003 Rafał Weron (HSC) Korki uliczne, MECO i Karlsruhe
Traffic jams, MECO and Karlsruhe
19.03.2003 Krzysztof Burnecki (HSC) Estymacja indeksu H dla procesów samopodobnych
Estimation of the H index for selfsimilar processes
05.03.2003 Małgorzata Kleczkowska (Wrocław) Jakich naprawdę założeń potrzebują metody estymacji długozasięgowej zależności takie, jak np. Absolute Value Method ?
What assumptions do long-range dependence estimation methods (like the Absolute Value Method) really need ?
26.02.2003 Piotr Wilman (Wrocław) Jaka jest rynkowa cena ryzyka na giełdzie Nord Pool ?
What is the market price of risk on Nord Pool ?

W latach 2000-2002 seminarium było prowadzone przez Rafała Werona pod nazwą Rakiety dla Rynku Energii.
In years 2000-2002 the seminar was hosted by Rafal Weron under the name
Rockets for the Power Market.

Data
( Date)
Wykładowca
( Presenter)
Tytuł
( Title)
22.01.2003 Magdalena Borgosz-Koczwara (Wrocław) Europejskie rynki energii: porównanie Skandynawii, Niemiec i Polski
European energy markets: comparing Scandinavia, Germany and Poland
13.12.2002 Christian Muggele (Karlsruhe)
Stefan Trueck (Karlsruhe)
Europejskie rynki energii: porównanie Skandynawii i Niemiec
European energy markets: comparing Scandinavia and Germany
04.12.2002 Szymon Borak (Wrocław) Biblioteka "Stable" w XploRe
"Stable" library in XploRe
[
Link to STF book chapter]
27.11.2002 Rafał Weron (HSC) Wrażenia z pobytu w Tokyo: ISM Meeting oraz Nikkei Symposium
Sights and sounds of Tokyo: ISM Meeting and Nikkei Symposium
21.08.2002 Stefan Trueck (Karlsruhe)
Lorena Vinueza (Karlsruhe)
Rynek energii elektrycznej w Niemczech
The German power market
[
Slides (ppt, 270Kb)]
24.07.2002 Ingve Simonsen (Trondheim) Rozkłady odwrotne w finansach
Inverse distributions in finance
[
Slides (pdf, 970Kb)]

Wakacje
Summer Holidays

23.01.2002 Krzysztof Burnecki (HSC)
Joanna Nowicka-Zagrajek (HSC)
Matematyczne modele franszyz
Mathematical models of deductibles
09.01.2002 Bartosz Stawiarski (HSC) Nowe instrumenty pochodne na GPW
New derivatives on the Warsaw Stock Exchange
12.12.2001 Marek Kozłowski (HSC) Modele towarów energetycznych: powracająca do średniej dyfuzja ze skokami
Mean-reverting jump-diffusion models of energy commodities
05.12.2001 Marek Kozłowski (HSC)
Tomasz Piesiewicz (HSC)
Modele zapotrzebowania na energię elektryczną
Models of electricity load dynamics
28.11.2001 Krzysztof Burnecki (HSC) Wycena rent w warunkach zmiennych stóp procentowych
Valuation of annuities when interest rates are variable
21.11.2001 Piotr Wilman (Wrocław) Kalibracja modeli jedno- i dwufaktorowych uogólnioną metodą momentów
Calibration of one- and two-factor models via the GMM method
14.11.2001 Gennady Medvedev (Minsk) Wycena instrumentów pochodnych dla procesów powracających do średniej z barierą odbijającą
Pricing of financial derivatives for mean reverting square root stochastic processes with arbitrary lower reflecting barrier
[
Paper (pdf, 180Kb)]
24.10.2001 Bartosz Stawiarski (HSC) Heteroskedastyczne modele szeregów czasowych
Heteroscedastic time series model
13.09.2001 Thomas Lux (Kiel) Multi-fraktalny model zwrotów: Estymacja metodą momentów i uogólnioną metodą momentów
The Multi-Fractal Model of Asset Returns: Simple Moment and GMM Estimation

Wakacje
Summer Holidays

23.05.2001 Piotr Wilman (Wrocław) Uogólniona Metoda Momentów, cz. II
Generalized Method of Moments, part II
09.05.2001 Beata Kozłowska (HSC) Uogólniona Metoda Momentów, cz. I
Generalized Method of Moments, part I
11.04.2001 Aleksander Weron (HSC) Co nowego w świecie stabilnym?
What is new in the stable world?
04.04.2001 Beata Kozłowska (HSC) Wycena opcji azjatyckich
Pricing of Asian options
28.03.2001 Agnieszka Jurlewicz (HSC) Błądzenie losowe z czasem ciągłym w blokach
Continuous-Time Random Walks in "blocks"
21.03.2001 Joanna Nowicka-Zagrajek (HSC) Prognozowanie zapotrzebowania w Kalifornii za pomocą szeregów ARMA
Forecasting California system load with ARMA time series
[
Paper (pdf, 280Kb)]
14.03.2001 Tomasz Piesiewicz (HSC) Usuwanie sezonowości metodami falkowymi
Removing seasonality with wavelets
07.03.2001 Beata Kozłowska (HSC) Wycena europejskich i azjatyckich opcji na energię
Pricing of European and Asian energy options
28.02.2001 Rafał Weron (HSC) Prognozowanie zapotrzebowania w Kalifornii za pomocą uogólnionych procesów O-U
Forecasting California system load with generalized O-U processes
[
Paper (pdf, 150Kb)]
24.01.2001 Adam Misiorek (HSC) Modele ARMAX w Matlabie
ARMAX models in Matlab
17.01.2001 Beata Przybyłowicz (HSC) Kalibracja uogólnionych procesów O-U do cen energii elektrycznej
Calibration of generalized O-U type processes to electricity price data
[
Paper (pdf, 150Kb)]
10.01.2001 Rafał Weron (HSC) Porównanie estymatorów wykładnika Hursta
A comparison of Hurst exponent estimators
[
Paper (pdf, 140Kb)]
20.12.2000 Joanna Nowicka-Zagrajek (HSC) Modele PARMA
PARMA models
13.12.2000 Marek Kozłowski (HSC)
Tomasz Piesiewicz (HSC)
Zmienne typu "dummy" i usuwanie sezonowości
Dummy variables and elimination of seasonality
06.12.2000 Grzegorz Kukla (HSC) Pochodne pogodowe i katastroficzne
Weather and CAT derivatives
29.11.2000 Beata Przybyłowicz (HSC) Wprowadzenie do procesów powracających do średniej
Introduction to mean-reverting processes
24.11.2000 Adam Misiorek (HSC)
Sylwia Ondruszko (HSC)
Wprowadzenie do modeli szeregów czasowych
Introduction to time series models

Last modified on 2010-10-07